백 테스트 forex 전략

최고의 Forex Backtesting Software.

Forex backtesting 소프트웨어는 과거 데이터를 사용하여 거래 행위 및 거래 전략에 대한 반응을 재현하는 프로그램입니다. 결과 데이터는 실제 시장 조건에 적용하기 전에 주어진 전략의 효과를 측정하고 최적화하는 데 사용됩니다.

Forex에서의 백 테스트는 과거에 잘 수행 된 거래와 전략이 앞으로는 잘 수행 될 것이라는 가정하에 작동합니다.

Forex backtesting은 컴퓨터의 힘과 상식 간의 치열한 싸움이었습니다. 1980 년에 Forex 시스템의 백 테스팅은 매우 직접적인 개념이었습니다. 상인들은 차트에서 양심적 인 거래를하고, 매수 또는 매도 중 하나를 표시합니다. 그런 다음 거래 결과에 대한 철저한 메모를 수작업으로 기록합니다.

무역 아이디어의 대부분은 근본적인 분석에 대한 깊은 이해 또는 시장 패턴에 대한 인식에서 나왔습니다. 1990 년대 컴퓨터 모니터에 데이터를 표시 할 수 있다면 투자 혁신가로 간주되었습니다.

기본적으로 온라인 결과를 확인하고 전략에 확신을 가질 수있게 해주는 전자 프로세스는 오늘날 수개월, 심지어 수년이 걸렸습니다. 그 이후로 프로세스는 계속 발전해 왔지만, 항상 더 나은 것은 아닙니다.

자, 틀리게 하지마. Forex 전략의 backtesting에 근면과 상식을 적용하는 사람들은 종종 상당한 이익을 얻습니다. 반면에 컴퓨팅 파워를 적용하고 인간의 논리를 떠나는 상인들은 계속해서 큰 손실을 겪고 있습니다.

FX 전략에 대한 백 테스팅은 사람을 대체 할 수있는 소프트웨어가 없으며, 특히 올바른 툴을 갖춘 사람이 필요합니다.

Backtesting을 시작하기 전에.

예상치는 실제로 작동하는 Forex 전략을 개발할 때 중요합니다. 기대는 미리 계획을 세우도록 강요합니다. Forex backtesting의 전 과정은 당신의 아이디어를 증명하고 검증하는 개념을 중심으로 이루어집니다.

그것에있는 동안, 우리는 기존하는 무역 전략을 아는 것이 진짜로 도움이된다는 것을 언급해야한다. Admiral Markets은 이전에 항상 인기있는 Forex 1-Minute Scalping 전략, 간단한 Forex 거래 전략 및 Forex 자동화 된 Trading 전략 선택 방법에 대한 팁을 다루었습니다.

그러나, 당신이해야 할 첫 번째 일은 그 아이디어와 기대를 계획에 넣는 것입니다. 당신은 항상 당신이 사용하고자하는 거래 간격, 사용 된 방법의 상대적 위험 및 수익성있는 거래의 비율에 대한 명확한 생각을 가지고 있어야합니다. Forex 전략 테스터가 귀하의 아이디어를 확인하면 전략에 대한 확신을 가지고 더 많은 테스트를 진행할 수 있습니다.

사용할 수있는 기능의 종류와 테스트에 도움이되는 기능을 확인하십시오. 예를 들어, MetaTrader 4 Supreme Edition에는 여러 차트를 허용하는 미니 차트 표시기가 포함되어 있습니다. 따라서 다양한 시간대를 관찰하거나 Renko, Range 및 Kagi와 같은 다른 차트 유형을 사용할 수 있습니다.

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Forex Backtesting에 대한 데이터 선택.

포괄적 인 라이브 데이터는 MetaTrader 4 SE를 사용하여 제공 될 수 있습니다 (위의 다운로드 링크 참조). 작업을 완료하는 기능 중 하나는 기호 정보 표시기입니다. 모든 계측기에 대한 시장 상황을 빠르고 철저하게 분석합니다.

이 도구는 모든 시간대의 변경 사항, 범위 및 지표를 제공함으로써 정보에 입각 한 의사 결정을 효과적으로 내릴 수 있도록 도와줍니다. 이를 프리미엄 데이터베이스와 결합하면 성공에 이르게 될 수 있습니다.

Forex backtesting 소프트웨어를 사용할 때 항상 가격 데이터베이스가 있어야합니다. 더 나아가 경제 상황에 대한 통계의 전체 역사를 사용해야합니다. 이러한 종류의 데이터는 많은 공급 업체에서 널리 보급되어 제공됩니다. 보다 정확한 백 테스팅을 위해 일일 최고, 최저 및 마감 가격뿐만 아니라 개인 Forex 데이터가 포함됩니다.

대부분의 데이터는 무료이지만 흔히 부정확합니다. 그러나 최고의 Forex 데이터는 Tick Data, Inc. 또는 CQG Data Factory와 같은 인기있는 사이트에서 판매되고 있습니다.

Backtesting은 Panacea가 아닙니다.

전략이 작동 하는지를 알 수있는 유일한 방법은 FX 백 테스팅 소프트웨어를 사용하는 것입니다. 백 테스트가 규칙 또는 다차원 결과 분석의 간단한 유효성 검사 인 경우에도 백 테스팅은 미래 이익을 보장하지 못한다는 경고를받습니다.

FX 백 테스팅 소프트웨어를 사용하는 또 다른 문제는 드물게 발생하는 유동성이며 많은 외부 요인으로 인해 다양합니다. 실제로 유동성은 시뮬레이션하기가 매우 어려울 수 있습니다.

Backtesting을 위해 MetaTrader 4 소프트웨어 사용.

최고의 Forex backtesting 소프트웨어가 MetaTrader 4라고 말하는 것은 절제가되지 않을 것입니다. 이 입증되고 안전한 전자 거래 플랫폼은 지표가 풍부한 MetaTrader 4 Supreme Edition이 선호되는 옵션 인 금융 시장 거래를위한 가장 보편적 인 선택입니다.

MetaTtrader 4는 내장 된 Strategy Tester 기능으로 인해 FX 백 테스트에 널리 사용됩니다. 물론 무료 등록도 도움이됩니다. 그러나 적절한 소프트웨어를 소지하면 거래가 시작될 수 있지만 브로커가 신뢰할 수 없다면 효과가있는 전략은 없습니다.

모든 Forex 중개인이 평등하게 창조되는 것은 아닙니다. 따라서 FCA (Financial Conduct Authority) 및 MiFID 규정을 보유한 중개인과 계좌를 개설하는 것이 가장 좋습니다. 이렇게하면 실제 결과를 얻을 수 있으며 라이브 계정으로 거래를 시작할 때 돈이 안전하다는 것을 알 수 있습니다.

상위 10 개 항목.

MetaTrader 4.

외환 & amp; CFD 거래 플랫폼.

iPhone 앱.

iPhone 용 MetaTrader 4.

Android 앱.

Android 기기 용 MT4

MT WebTrader.

귀하의 브라우저에서 거래하십시오.

MetaTrader 5.

차세대. 거래 플랫폼.

OS X 용 MT4

Mac 용 MetaTrader 4.

거래 시작.

플랫폼.

교육.

프로모션.

위험 경고 : 마진에 대한 Forex (외환) 또는 CFD (차이 계약) 거래는 높은 위험 수준을 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 전체 투자 금액보다 많은 손실을 입을 가능성이 있습니다. 따라서 귀하는 잃을 여유가없는 돈을 투자하거나 위험을 감수해야합니다. Admiral Markets UK Ltd 또는 Admiral Markets AS '서비스를 사용하기 전에 거래와 관련된 모든 위험을 인정하십시오.

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Admiral Markets UK Ltd는 영국 및 웨일즈의 Companies House 등록 번호 08171762로 등록되어 있습니다. Admiral Markets UK Ltd는 Financial Conduct Authority (FCA)에 의해 승인되고 규제됩니다 - 등록 번호 595450. Admiral Markets UK Ltd의 등록 사무실은 다음과 같습니다. St. Clare Street, London, EC3N 1LQ, 영국.

Admiral Markets AS는 에스토니아 - 상업 등록 번호 10932555에 등록되어 있습니다. Admiral Markets AS는 에스토니아 금융 감독청 (EFSA) - 활동 면허 번호 4.1-1 / 46에 의해 허가되고 규제됩니다. Admiral Markets AS의 등록 사무실은 다음과 같습니다 : Ahtri 6A, 10151 Tallinn, Estonia.

수동 백 테스트; 무역 예술 연습.

가격 행동 및 매크로.

인생의 많은 다른 것들과 마찬가지로 거래는 경험을 통해 향상 될 수 있습니다. 이것은 종종 새로운 거래자가 실패하는 곳입니다. 이 사실을 깨닫고 나면 그들은 아주 간단한 협상을 본다.

& ldquo; 내 시간에 수익성있게 거래하는 법을 배우고 있습니까? & rdquo;

나 자신과 다른 많은 상인들은 강조한 대답에 답할 것입니다 (또는 더 정확하게 말하자면)! 예! & rsquo; 그 질문에 대답하고, 우리가 원하는 시점까지 결과를 얻는 학습 과정을 시작했습니다. 그러나 모두가 그 배에 타지는 않을 것입니다.

거래 경험이 매우 어려운 것은 경험이 똑같아 돈을 낭비 할 수 있다는 것입니다. 몇 년 동안 나는 많은 사람들이 시장에 대한 당신의 수업료에 대해 경솔하게 주장한다고 들었습니다. & rsquo; 그리고 그럴 수도 있습니다. 그러나 숙고의 오래된 예술에서 경험을 쌓는 다른 방법이 있습니다.

기술 분석의 창시자 인 곡물 및 쌀 무역상은 & lt; 종이 무역 & rsquo; 요소를 사용합니다. 그들이 거래하는 전략에 대한 가상의 이익 또는 손실을 추적 할 수 있습니다.

이것은 오늘날 데모 거래와 유사합니다. 재정적 위험없이 시장에서 우리의 이론과 전략을 테스트 할 수있는 방법. ACTUAL 실행을 수행하는 상대방의 유동성 공급자가 없기 때문에 이것은 실시간 거래와 동일합니까? 동적 환경에서 내 전략을 테스트 할 수있게 해줍니다.

데모 거래 또는 데모 테스트 전략의 단점은 전략 일관성에 대한 결정을 내리기에 충분한 결과를 얻는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있다는 사실입니다. 일일 차트에서 전략을 테스트하려는 경우 몇 가지 거래를 배치하는 데 일 년이 걸릴 수 있습니다. 그리고 그 몇 안되는 무역 이후에, 나는 그것을 고용하기위한 전략으로 충분히 편안하지 않을 것이라고 확신합니다. (어쨌든 몇 가지 거래가 있었는데, 이것이 변칙인지 아닌지 어떻게 알 수 있습니까?)

수동 백 테스트가 가능한 곳입니다. 이것은 역동적 인 가격으로 살아있는 시장 환경을 시뮬레이션 할 수있는 매너리즘입니다. 우리가 수동 또는 자동으로 수행하는 백 테스트에 단 하나의 단점이 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 과거 실적이 반드시 그런 식으로 앞으로 나아갈 필요는 없다는 사실입니다. 그러나 이것이 수동 백 테스트의 요점은 아닙니다. 내가 테스트를 수행하는 이유는 테스트중인 전략의 도구를 사용하여 자신을 훈련하는 것이므로 가장 효과적으로 접근 방법을 사용하는 방법을 알 수 있습니다.

모든 통화 쌍, 그리고 내가 거래하는 거의 모든 전략을 사용하여 언제든지이 작업을 수행 할 수 있습니다.

1 단계 : 차트를 드레스.

수동 백 테스트가 테스트 할 전략에서 사용할 지표로 차트를 장식하는 첫 번째 단계입니다. 이 그림에서는 89주기 EMA와 13주기 CCI를 사용하려고합니다. 차트를 입고 나면 진행할 준비가되었습니다.

James Stanley 작성.

2 단계 : 시간을 거슬러 올라가십시오.

차트를 입고 나면 이전 차트로 이동해야합니다. 여기는 테스트 한 기간 동안 가격 행동에 익숙하지 않기를 원한다는 것입니다. 나는 가격이 가능한 한 실제 시장의 역학에 가깝도록하고 싶다. 나는 이것을 예측할 수 없기를 바란다.

이렇게하려면 차트에서 이전 날짜로 이동하기 위해 시간을 클릭하기 만하면됩니다.

James Stanley 작성.

3 단계 : 정시에 앞으로 나아가십시오.

이 기능은 많은 수작업 백 테스트를 수행하지만 많은 경우 알 수없는 거래자에게 매우 유용합니다. 이것은 & lsquo; forward, & rsquo;와 관련이 있습니다. & lsquo; 거꾸로, & rsquo; 키보드의 화살표.

1 시간 전으로 돌아가려면 & lsquo; 뒤로 화살표 키를 누르기 만하면됩니다. & rsquo; 한 번.

그러나 4 시간짜리 차트를 테스트하는 경우 & ndash; 앞으로 또는 뒤로 화살표 키를 한 번 누르면 앞뒤로 4 시간 씩 이동합니다.

이것은 짧은 시간 내에 차트에서 방대한 거리를 가로지를 수있는 매우 편리한 기능입니다.

이 시점에서, 나는 나의 기준을 충족시키는 무역을 찾을 수있는 차트를 앞으로 나아 가고 싶다. 일단 내가 잠시 멈추고 5 단계로 넘어갈 준비가되었습니다.

4 단계 : 결과를 기록하십시오.

이 단계는 스타일을 기반으로 한 상인과 기록 보관의 매너리즘 사이에서 벗어날 수 있습니다. 나는 모든 새로운 거래자들 또는 새로운 수동 거래 자들이이 거래들 각각을 기록 할 것을 촉구한다; 저널, 스프레드 시트 또는 거래 로그 일 수 있습니다. 몇 가지 주요 정보는 여기에 있습니다.

어디에서 멈출 것입니까?

어디서 이익을 얻으려고하십니까?

이 모든 정보는 물론 다른 관찰을 기록 할 수 있습니다. 몇 가지 거래를 한 후에는 전략을 목표에보다 효과적으로 적용하는 데 사용할 수있는 몇 가지 정보가 있습니다.

5 단계 : 린스와 반복.

우리가 가상의 거래를 발견 한 후, 앞으로 어떻게 나아갈 수 있는지에 대한 아이디어를 얻기 위해 앞으로 더 나아갈 수 있습니다. 다시 한 번 이러한 결과를 저널에 기록 할 수 있습니다.

그런 다음 다음 거래로 넘어갈 수 있습니다. 우리는 편안함을 느낄 때까지이 작업을 계속할 수 있으며 테스트의 다음 단계로 넘어갈 전략에 대한 경험이 있습니다. 더 작은 저울로 테스트하는 일부 상인의 경우, 다른 이들은 살아있는 시장으로 직접 도약하며, 다른 한편으로는 자신과 같은 다른 시장으로 도약합니다. 라이브, 동적 가격 정책으로 데모 계정에서 전략을 테스트합니다.

--- 제임스 B. 스탠리 글

James Stanley에게 연락하려면 JStanleyFX에서 James를 팔로우하십시오.

DailyFX는 글로벌 통화 시장에 영향을 미치는 추세에 대한 외환 뉴스 및 기술적 분석을 제공합니다.

다가오는 이벤트.

Forex 경제 달력.

과거 성과는 미래의 결과를 나타낼 수 없습니다.

DailyFX는 IG Group의 뉴스 및 교육 웹 사이트입니다.

수익성있는 전략을 발견하십시오.

두 번의 클릭으로 과거 실적을 확인하십시오. 프로그래밍, 소프트웨어 설치 또는 데이터 구매가 필요 없습니다. 자신 만의 전략을 세우거나 최고의 공연을 검색하십시오. 새로운 거래에 대한 실시간 알림을 받으십시오.

새로운 백 테스팅?

미래 투자에 대한 기초로서 성과를 보여주기 위해 정량적 전략을 역사적으로 시뮬레이션 할 수 있습니다.

혁신적인 기능.

수백 또는 수천 개의 변수 순열을 테스트하고 성능 경향 그래프를 보면 전략을 최적화하십시오.

간단한 가격.

귀하가 고문, 펀드 매니저, 상인 또는 개인 투자자 든 귀하의 필요에 맞는 계획을 가지고 있습니다.

전략 Backtesting.

전략 백 테스팅은 전략의 효과 여부를 확인하는 데 필수적인 도구입니다. Backtesting 소프트웨어는 과거 데이터에 대한 전략을 시뮬레이션하고 적절한 트레이딩 시스템 분석을 수행 할 수있는 백 테스팅 보고서를 제공합니다. 64 비트 버전을 사용하면 가장 정확한 백 테스트를 위해 필요한만큼의 데이터를로드 할 수 있습니다. 이 기능에 대한 기술 정보는 관련 Wiki 페이지를 참조하십시오.

정확성이 중요합니다.

MultiCharts는 전략 개발 및 백 테스팅을 위해 특별히 제작 된 솔루션입니다. 우리의 철학은 백 테스팅 전략이 현대 기술이 허용하는만큼 현실적이어야한다는 것입니다. Multicharts 64 비트는 정확한 백 테스팅을 위해 엄청난 양의 Tick-by-Tick 데이터를 처리 할 수 ​​있습니다.

현실적인 역 테스팅.

근사치가 100 % 완벽 할 수는 없지만 과거 시장 상황을 정확하게 재현하고 전략 거래를위한 주문 집행을 위해 모든 조치를 취했습니다. 일반적인 백 테스팅 엔진에는 많은 가정과 지름길이있어 비현실적인 테스트와 신뢰할 수없는 결과를 초래합니다. MultiCharts는 가정을 최소화하고 많은 요소를 고려하는 기관 수준의 거래 플랫폼입니다.

고급 기술.

전략 백 테스팅에는 종종 많은 양의 데이터와이를 처리 할 수있는 소프트웨어가 필요합니다. 멀티 스레딩은 MultiCharts에서 전략 최적화를 처리 할 때 사용됩니다. 여러 작업을 여러 코어로 분산시켜 훨씬 빠르게 완료 할 수 있습니다. 64 비트 버전의 MultiCharts를 사용하면 세부적인 가격 변동을 위해 수년 및 수년간의 틱 데이터를로드 할 수 있습니다.

읽기 쉬운.

단 몇 번의 클릭만으로 신호를 차트에 표시하는 방법을 변경할 수 있습니다. 출구 주문은 모든 관련 항목 주문에 가시적 인 선으로 연결될 수 있습니다. 거래가 수익성이있는 경우 녹색으로, 그렇지 않은 경우 빨간색으로 표시됩니다. 색상이나 다른 시각적 요소가 마음에 들지 않으면 쉽게 변경할 수 있습니다.

백 테스팅을위한 통화를 선택하십시오.

기본 통화는 Forex 쌍 또는 미국 이외의 기호에 대해 지정된 통화로 전략 백 테스트 중에 손익을 계산할 수있게합니다. 브로커 계정과 다른 통화를 기반으로하는 기호에 전략을 백 테스트하는 경우 환율 변환을 적용 할 수 있습니다. 결과를 최대한 완벽하게 만들기 위해 매일 실제 환율을 사용합니다. 모든 통화 변환은 가능한 한 쉽게 거래를 수행하기 위해 발생합니다. 우리는 서버를 사용하여 백그라운드에서 데이터를 요청하고 필요한 계산을 수행합니다.

모든 필수 요소가 포함되어 있습니다.

우리의 백 테스팅 소프트웨어는 유동성, 진드기 별 가격 변동, 입찰가 상한가 차이, 수수료, 미끄러짐, 초기 자본, 이자율 및 거래 규모와 같은 필수 요소를 고려합니다.

유동성 고려.

MultiCharts의 엔진이 전략을 뒷받침 할 때 유동성 부족으로 인해 모든 주문 주문이 채워지지 않을 것으로 인식합니다. 이러한 이유로 가격 목표에 도달하거나 특정 포인트 수 (pips)를 초과하면 주문을 채울 수 있습니다. 자세한 정보는 Wiki 페이지에 있습니다.

물어, 입찰 및 무역 가격.

Backtesting은 입찰 가격으로 실제 구매가 발생하고 실제 입찰 가격으로 판매된다는 점을 고려합니다. 이것은 우리의 백 테스트 시뮬레이션을 가능한 한 현실적으로 만듭니다. 정확한 전략 Backtesting은 사용자에게 좀 더 사실적인 에뮬레이션을 줄 수 있습니다. 통계적 재정 거래와 같은 높은 빈도 전략을 뒷받침하기 위해 사용자는 과거 거래 데이터뿐 아니라 과거 입찰 / 데이터를 고려해야 할 수도 있습니다.

Tick-by-Tick 시뮬레이션.

Bar 돋보기는 백 테스트 중에 정밀성을 높이는 데 필수적입니다. MultiCharts는 더 작은 구성 요소로 큰 막대를 구성 할 수 있습니다. 두 번째 막대와 작은 막대는 틱, 시간과 일 막대는 분 단위로 표시됩니다. Bar Magnifier를 사용하여 각 막대 내에서 정확한 가격 이동을 재현 할 수 있습니다. 예를 들어 Bar Magnifier는 시간을 구성하는 분을 보이지 않게로드 할 수 있으며 전략은 분 단위로 다시 테스트됩니다. 자세한 기술 정보는 여기를 참조하십시오.

즉각적인 실행을위한 전략.

MultiCharts의 백 테스팅 엔진은 마켓, 스톱, 리미트, 스탑 한도 및 one-cancels-other (OCO) 주문을 에뮬레이트합니다. 이익 목표, 중단 손실 및 후행 정지도 표준 백 테스팅 기능입니다. 또한 MultiCharts에는 80 개 이상의 EasyLanguage 전략이 있으므로 백 테스팅을 연습 할 수 있습니다.

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