최고의 돈 관리 forex

톱 10 외환 머니 관리 팁.

항상 그렇듯이 거래를 성공하려면 완벽한 거래 계획이 필요합니다. 완전한 거래 계획은 언제 입력 할 것인지, 언제 종료 할 것인지, 어떤 통화 쌍을 거래 할 것인지, 어떻게 돈을 관리 할 것인지 알려줍니다. 따라서 돈 관리는 매우 중요합니다. 그러나 그것은 전체 그림의 일부일뿐입니다.

다음은 Forex 거래를하는 동안 사용할 돈 관리 팁 목록입니다.

외환 머니 관리 팁.

1. 귀하의 위험 자본을 계량화하십시오.

돈 관리의 중요한 측면 중 상당수는이 핵심 가치에서부터 시작됩니다. 예를 들어 전체 위험 자본의 크기가 포지션 크기의 상한선을 결정하는 요소가됩니다.

어느 한 거래에서 전반적인 위험 자본의 2 % 만 위험에 처하는 것이 현명하다고 생각할 수 있습니다.

2. 너무 적극적으로 거래하지 마십시오.

너무 적극적으로 거래하는 것은 아마도 새로운 거래자가 만드는 가장 큰 실수 일 것입니다. 위험 손실의 작은 연속이 당신의 위험 자본의 대부분을 박탈하기에 충분하다면, 그것은 각 거래가 너무 많은 위험을 가지고 있음을 시사합니다.

올바른 위험 수준을 목표로하는 방법은 거래하는 쌍의 변동성을 반영하여 포지션 크기를 조정하는 것입니다. 그러나 변동성이 큰 통화는 덜 불안정한 통화 쌍보다 작은 포지션을 요구합니다.

Autochartist는 Admiral Markets 고객에게 무료로 제공되며 PowerStats를 포함합니다. PowerStats 도구는 예상 된 변동성의 다른 측정뿐만 아니라 특정 시간대의 평균 핍 변동을 표시합니다.

3. 현실적이어야합니다.

새로운 상인이 과도하게 공격적 인 이유 중 하나는 그들의 기대가 현실적이지 않기 때문입니다. 그들은 공격적인 거래는 투자 수익률을 높이는 데 도움이 될 것이라고 생각합니다.

그러나 최고의 거래자는 꾸준한 수익을 올립니다. 현실적인 목표를 세우고 보수적 인 접근 방식을 유지하는 것이 거래를 시작하는 올바른 방법입니다.

4. 잘못했을 때 인정하십시오.

거래의 황금률은 수익을 올리고 손실을 줄이는 것입니다. 당신이 나쁜 거래를했다는 분명한 증거가있을 때 빨리 퇴장하는 것이 필수적입니다. 나쁜 상황을 시도하고 돌리는 것은 자연스러운 인간의 경향이지만, FX 거래의 실수입니다.

여기 왜 - 시장을 통제 할 수없는 이유가 있습니다.

5. 최악의 상황에 대비하십시오.

우리는 시장의 미래를 알 수는 없지만 과거에 대한 많은 증거를 가지고 있습니다. 이전에 일어난 일은 반복되지 않을 수도 있지만 가능한 일을 보여줍니다. 따라서 거래하는 통화 쌍의 내역을 살펴 보는 것이 중요합니다.

나쁜 시나리오가 다시 발생할 경우 자신을 보호하기 위해 취해야 할 조치에 대해 생각하십시오. 가격 충격의 가능성을 과소 평가하지 마십시오. 그러한 시나리오에 대한 계획을 가지고 있어야합니다.

가격 충격의 예를 찾으려면 과거를 탐구 할 필요가 없습니다. 2015 년 1 월 스위스 프랑은 유로화 대비 약 30 % 가량 상승했습니다.

6. 위치를 입력하기 전에 이탈 지점을 정하십시오.

당신이 위쪽에 무엇을 목표로하고 어떤 단점에 견딜 수있는 분별력이 있는지 생각해보십시오. 그렇게하면 무역의 열기 속에서 당신의 규율을 유지하는 데 도움이됩니다. 그것은 또한 위험 대 보상의 관점에서 생각하도록 권장합니다.

7. Stop of Form of Stop을 사용하십시오.

정지는 손실을 줄이는 데 도움이되며 시장을 모니터링 할 수없는 경우 특히 유용합니다. 적어도 시장에서 실제 명령을 사용하고 싶지 않다면 정신 정지를 사용해야합니다. 가격 경고도 유용합니다.

또한 MetaTrader 4 Supreme Edition 플러그인으로 SMS 또는 경고를 설정할 수 있습니다.

8. 경사를 다루지 마십시오.

어느 시점에서 위험 자본의 상당 부분을 통해 나쁜 손실을 입거나 불에 타게 될 수 있습니다. 다음 번 무역으로 투자를 되찾기 위해 큰 손실을 입은 유혹이 있습니다.

그러나 여기에 문제가 있습니다. 리스크 자본이 강조되었을 때 리스크를 증가시키는 것은 최악의 경우입니다.

대신, 거래가 적어 질수록 거래 규모를 줄이거 나 가능성이 높은 거래를 확인할 때까지 휴식을 취하는 것이 좋습니다. 정서적으로나 자신의 직급에 따라 항상 평평하게하십시오.

9. 존중하고 이해를 활용하십시오.

10 : 장기간 생각하십시오.

그것은 거래 시스템의 성공 또는 실패가 장기적으로 그 성과에 의해 결정될 것이라는 이유를 제시합니다. 따라서 현재 무역의 성공 또는 실패에 너무 많은 중요성을 배분하는 것에 조심하십시오. 현재의 무역 업무를 수행하기 위해 시스템의 규칙을 구부리거나 무시하지 마십시오.

외환 거래를위한 자금 관리 팁.

거래의 모든 측면과 마찬가지로, 가장 잘 작동하는 것은 개인의 선호도에 따라 다릅니다.

일부 거래자는 다른 것보다 더 많은 위험을 감내 할 용의가 있습니다. 그러나 당신이 초보자 인 경우, 당신이 누구이던간에, 강력한 팁은 보수적으로 시작하는 것입니다.

무료 데모 거래 계정으로 위험이없는 환경에서 새로운 전략을 연습하는 것이 좋습니다.

상위 10 개 항목.

MetaTrader 4.

외환 & amp; CFD 거래 플랫폼.

iPhone 앱.

iPhone 용 MetaTrader 4.

Android 앱.

Android 기기 용 MT4

MT WebTrader.

귀하의 브라우저에서 거래하십시오.

MetaTrader 5.

차세대. 거래 플랫폼.

OS X 용 MT4

Mac 용 MetaTrader 4.

거래 시작.

플랫폼.

교육.

프로모션.

위험 경고 : 마진에 대한 Forex (외환) 또는 CFD (차이 계약) 거래는 높은 위험 수준을 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 전체 투자 금액보다 많은 손실을 입을 가능성이 있습니다. 따라서 귀하는 잃을 여유가없는 돈을 투자하거나 위험을 감수해야합니다. Admiral Markets UK Ltd 또는 Admiral Markets AS '서비스를 사용하기 전에 거래와 관련된 모든 위험을 인정하십시오.

이 웹 사이트의 내용을 개인적인 조언으로 해석해서는 안됩니다. 독립적 인 재정 고문의 조언을 구하는 것이 좋습니다.

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Forex Money Management & amp; 전략을 종료하십시오.

에드워드 레비 (Edward Revy) 2009 년 7 월 16 일 - 17:20에 제출.

우리는 머니 매니지먼트를 전담하는 새로운 주제를 열어야 할 때라고 생각합니다.

여기서 우리는 손실을 통제하고, 위험을 평가하고 제한하며, 승리 : 손해율, 즉 Forex의 자금 관리와 관련된 모든 것을 개선하는 데 도움이되는 거래 시스템 및 방법을 게시 할 것입니다.

이 주제가 화폐 거래에서 화폐 관리에 새로운 관심을 불러 일으키고 궁극적으로 여러분이 좋아하는 매매 시스템의 우승 비율을 향상시키는 데 도움이되기를 바랍니다.

행복한 거래! 이제 돈 관리!

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적극적인 거래자 설문 조사 - 실제 경험을 공유하거나 다른 사람들이 말하는 것을 읽으십시오.

자금 관리.

2.1 수준 1 Forex 소개 2.2 수준 2 시장 2.3 수준 3 거래.

3.1.1 Forex를위한 기술적 분석 3.1.2 Forex 3.1.3에있는 이동 평균 Forex 3.1.4에있는 동향 확인 저항 & 지원 3.1.5 두 배 정상과 두 배 바닥 3.1.6 Bollinger 악대 3.1.7 MACD 3.2.1 미국 달러 3.2 .2 유로 3.2.3 일본 엔 3.2.4 영국 파운드 3.2.5 스위스 프랑 3.2.6 캐나다 달러 3.2.7 호주 / 뉴질랜드 달러 3.2.8 남아프리카 랜드 3.2.9 고용 상황 보고서 3.2.10 실업 보험 요구 3.2.11 Fed 3.2.12 인플레 3.2.13 소매 판매 3.3.1 EUR-USD 쌍 3.3.2 무역 규칙 3.3.2.1 절대로 승자가 낙오자로 변하게하지 마라 3.3.2.2 논리 승리; Impulse Kills 3.3.2.3 거래 당 2 % 이상의 리스크는 절대적으로 발생하지 않습니다. 3.3.2.4 기술적으로 진입하고 기술적으로 근본적으로 진입합니다. 3.3.2.5 항상 항상 약하게 만듭니다. 3.3.2.6 옳다는 의미지만 일찍부터 의미가 잘못되었음을 의미합니다. 3.3.2.7 증감과 증감의 차이 3.3.2.8 수학적으로 최적 인 것은 심리적으로 불가능하다 3.3.2.9 위험은 미리 결정될 수있다. 사례금 예측할 수 없음 3.3.2.10 변명 없음, 3.3.3 USD-JPY 쌍 3.3.4 GBP-USD 쌍 3.3.5 USD-CHF 쌍 3.3.6 레버리지 3.3.7 기본 속도 전략 3.3.8 카리 무역 3.3.9 돈 관리 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Forex 옵션.

5.1 단기 5.2 중기 5.3 장기.

두 명의 신인상을 화면 앞에 올려 놓고 자신의 최고 확률의 준비를 제공하고, 좋은 측정을 위해 각자가 거래의 반대편에 서도록하십시오. 둘 모두가 돈을 잃어 버릴 것입니다. 그러나 두 명의 찬성을 가지고 서로 반대 방향으로 거래하게 만들면 두 상인 모두 돈을 버는 경향이 있습니다 - 전제의 모순과는 달리. 차이점이 뭐야? 아마추어와 노련한 거래자를 구분하는 가장 중요한 요소는 무엇입니까? 대답은 돈 관리입니다.

식이 요법과 운동과 마찬가지로 돈 관리는 대부분의 상인들이 립 서비스를 제공하는 것이지만 실제 생활에서는 거의 사용되지 않습니다. 그 이유는 간단합니다. 건강식을 유지하고 건강을 유지하는 것처럼 돈 관리는 부담스럽고 ​​불쾌한 행동처럼 보일 수 있습니다. 그것은 상인들이 그들의 입장을 지속적으로 감시하고 필요한 손실을 감수하도록 강요하며, 그렇게하기를 좋아하는 사람은 거의 없습니다. 그러나 그림 1에서 알 수 있듯이 손실 손실은 장기적인 거래 성공에 결정적입니다.

원본 주식 가치로 복원하는 데 필요한 반품 금액.

그림 1 - 이 표는 쇠약하게하는 상실에서 회복하는 것이 얼마나 어려운지를 보여줍니다.

상인은 자기 자본에 대해 100 %의 수익을 올릴 수 있어야합니다. 이는 전 세계 거래자의 1 % 미만이 달성 한 성과로 50 %의 손실을 기록한 계정에서도 손익분기가됩니다. 75 %의 인출시, 상인은 자신의 계좌를 4 배로 늘려 원래의 형평성에 되돌려 놓아야합니다 - 정말로 힘든 일!

큰 것.

대부분의 거래자는 위의 수치에 익숙하지만 필연적으로 무시됩니다. 무역 장서는 끔찍한 하나의 거래에서 1 년, 2 년, 심지어 5 년의 이익을 잃는 상인들의 이야기로 가득 차 있습니다. 일반적으로 런 어웨이 손실은 단호한 돈 관리의 결과이며, 하드 스톱 및 장시간 평균 인하와 팬티 ​​평균 상승으로 인한 것입니다. 무엇보다도, 가출 손실은 단순히 징계 손실로 인한 것입니다.

대부분의 거래자들은 의식적으로 또는 무의식적으로 거래 경력을 시작하여 "The Big One"을 수백만 달러로 만들고 나머지는 평생 동안 은퇴하고 평온하게 살 수있는 무역을 시각화합니다. forex에서, 이 판타지는 시장의 민속에 의해 더욱 강화됩니다. George Soros가 "영국 은행을 무너 뜨린"시간을 잊을 수 있으며 단 하루 만에 10 억 달러의 이익을 얻었습니까? 그러나 대부분의 소매 상인에 대한 냉담한 진실은 "빅 윈"을 경험하는 대신, 대부분의 거래자가 희생자가 게임에서 영원히 빠져 나올 수있는 단지 하나의 "빅 손실"에 빠지게된다는 것입니다.

힘든 학습을 배우십시오.

거래자는 손실을 통해 위험을 통제함으로써 이러한 운명을 피할 수 있습니다. Jack Schwager의 유명한 저서 "Market Wizards"(1989)에서 데이 트레이더와 트렌드 추종자 래리 하이트 (Larry Hite)는 다음과 같은 실용적인 조언을 제공합니다. "1 %의 위험을 감수함으로써 모든 개인 교역. " 이것은 아주 좋은 접근 방법입니다. 상인은 연속으로 20 번 잘못 될 수 있으며 여전히 자기 자본의 80 %가 남습니다.

현실은이 방법을 일관되게 실행하는 훈련을하는 상인이 거의 없다는 것입니다. 단 한두번 구운 후에 만 ​​뜨거운 스토브에 손을 대지 않는 것을 배우는 어린이와 달리, 대부분의 거래자는 금전적 손실이라는 가혹한 경험을 통해 위험 징계의 교훈을 흡수 할 수 있습니다. 이것은 외환 시장에 처음 진입 할 때 상인이 투기 자본만을 사용해야하는 가장 중요한 이유입니다. 초보자들이 얼마나 많은 돈을 가지고 거래를 시작해야하는지 묻는 순간, 한 노련한 상인은 "당신이 완전히 잃어 버리면 당신의 삶에 큰 영향을 미치지 않을 숫자를 선택하십시오. 가능성이 가장 높다. 이것 역시 매우 현명한 조언이며, 외환 거래를 고려하는 사람에게는 다음과 같은 가치가 있습니다.

돈 관리 스타일.

일반적으로 성공적인 돈 관리를 수행하는 데는 두 가지 방법이 있습니다. 상인은 많은 빈번한 작은 정류장을 취할 수 있고 몇 가지 큰 승리를 거둔 거래에서 이익을 얻으려고 시도하거나 상인은 많은 작은 다람쥐와 같은 이익을 위해 선택할 수 있고 많은 작은 이익이 몇 가지 큰 손실. 첫 번째 방법은 심리적 통증의 사소한 사례를 많이 생성하지만 엑스터시의 주요 순간을 만들어냅니다. 다른 한편으로, 두 번째 전략은 기쁨의 많은 사소한 예를 제공하지만 몇 가지 매우 심한 심리적 타격을 겪지 만합니다. 이러한 폭 넓은 접근 방식을 통해 1 ~ 2 회 거래에서 1 주일 또는 1 개월 분의 이익을 잃는 것은 드문 일이 아닙니다. (더 자세한 내용은 트레이딩 유형 소개 : 스윙 트레이딩을 참조하십시오.)

대체로, 당신이 선택한 방법은 당신의 성격에 달려 있습니다; 그것은 각 상인에 대한 발견 과정의 일부입니다. 외환 시장의 큰 장점 중 하나는 소매업 자에게 추가 비용을 들이지 않고 두 가지 스타일을 동등하게 수용 할 수 있다는 것입니다. forex는 스프레드 기반 시장이므로 주어진 거래자의 지위에 관계없이 각 거래의 비용은 동일합니다.

예를 들어, EUR / USD에서 대부분의 거래자는 기본 위치의 1 %의 3/100의 비용과 동일한 3 pip 스프레드를 경험하게됩니다. 이 비용은 상인이 100 단위 랏 또는 100 만 단위 랏의 거래를 원할지라도 백분율 기준으로 균일합니다. 예를 들어 상인이 10,000 단위 랏을 사용하기를 원한다면 스프레드는 3 달러가 되겠지만, 100 단위 롯트 만 사용하는 동일한 거래의 스프레드는 0.03 달러에 불과합니다. 예를 들어, 100 주 또는 20 주 중 1,000 주에 대한 수수료가 40 달러로 고정 될 수있는 주식 시장과 비교할 때, 100 주에 대해서는 2 %의 거래 비용이 발생하지만, 1,000 주. 이러한 유형의 변동성은 주식 시장의 소규모 거래자가 커미션이 비용을 크게 깎기 때문에 규모를 조정하는 것을 어렵게 만듭니다. 그러나 외환 거래자는 균일 한 가격 책정의 이점을 가지며 다양한 거래 비용에 대한 우려없이 그들이 선택한 모든 종류의 통화 관리를 실행할 수 있습니다.

네 종류의 멈춤.

돈 관리에 대한 진지한 접근 방식으로 거래 할 준비가되고 적절한 금액의 자본이 계정에 할당되면, 고려할 수있는 세 가지 유형의 중지가 있습니다.

1. 주식 정지 - 이것은 모든 중지 중 가장 간단합니다. 상인은 단일 거래로 자신의 계좌의 미리 결정된 금액만을 위험에 빠뜨립니다. 공통적 인 척도는 특정 거래에서 계정의 2 %를 위험에 빠뜨리는 것입니다. 가상의 $ 10,000 거래 계좌에서 한 상인은 EUR / USD의 미니 로트 (10,000 단위) 당 200 달러 (약 200 포인트) 또는 표준 100,000 단위 로트의 20 포인트 만 위험에 처할 수 있습니다. 공격적인 상인은 5 %의 주식 스톱 사용을 고려할 수 있지만 10 번의 잘못된 거래로 인해 계정이 50 % 감소 할 수 있으므로이 금액은 신중한 자금 관리의 상한선으로 간주됩니다.

주식 정지에 대한 한 가지 강한 비판은 상인의 ​​입장에 임의의 출구 지점을 배치한다는 것입니다. 거래는 시장 가격 행동에 대한 논리적 응답의 결과가 아니라 거래자의 내부 위험 통제를 충족시키기 위해 청산됩니다.

2. 차트 중지 - 기술적 분석은 차트의 가격 조치 또는 다양한 기술 지표 신호에 의한 수천 개의 가능한 중지를 생성 할 수 있습니다. 기술적으로 지향적 인 거래자는 이러한 종료 ​​지점을 표준 주식 중지 규칙과 결합하여 차트 중지를 공식화합니다. 차트 정지의 고전적인 예는 스윙 고점 / 저점입니다. 그림 2에서 차트 정지를 사용하는 가상의 $ 10,000 계정을 가진 상인은 150 포인트 또는 계정의 약 1.5 %를 위험에 빠뜨릴 수있는 하나의 미니를 팔 수 있습니다.

3. 변동성 중지 - 차트 정지의보다 정교한 버전은 위험 매개 변수를 설정하기 위해 가격 조치 대신 변동성을 사용합니다. 높은 변동성 환경에서 가격이 폭 넓은 범위를 횡단 할 때 상인은 현재 상황에 적응하고 위험이 시장 내 소음으로 중단되는 것을 피할 수있는 위치를 확보해야한다는 생각입니다. 위험 매개 변수를 압축해야하는 낮은 변동성 환경에서는 그 반대가됩니다.

변동성을 측정하는 쉬운 방법 중 하나는 표준 편차를 사용하여 가격 변동을 측정하는 Bollinger Bands®를 사용하는 것입니다. 직위의 총 위험 노출액은 계좌의 2 %를 넘지 않아야합니다. 따라서 무역업자가 누적 위험을 적절하게 평가하기 위해 작은 롯트를 사용하는 것이 중요합니다.

결론.

보시다시피, 외환의 통화 관리는 시장 자체만큼 유연하고 다양합니다. 유일한 보편적 인 규칙은이 시장의 모든 거래자가 성공하기 위해 어떤 형태의 거래를해야한다는 것입니다.

Forex 무역에있는 돈 관리.

16.1. 머니 관리 시스템이란 무엇입니까?

돈 관리 시스템은 외환 거래 시스템의 하위 시스템으로 외환 거래 시스템에서 엔트리 신호를받을 때 위험 부담을 통제합니다. 많은 전문 외환 거래자들이 사용하는 최고의 돈 관리 방법 중 하나는 포지션 당 자기 자본의 일정 비율 (예 : 3 %)을 항상 위험에 빠뜨리는 것입니다. 이 방법을 사용함으로써 상인은 그의 거래의 크기를 점차적으로 증가시키고 그가이기는 동안 잃을 때 그의 거래의 크기를 줄입니다. 연승 중 베팅의 크기를 늘리면 상인의 계정이 기하 급수적으로 증가 할 수 있습니다 (이익 배분이라고도 함). 연패 기간 동안 베팅의 크기를 줄이면 상인의 형평에 대한 피해가 최소화됩니다. forex trading simulator를 열어이 기술의 대화식 데모를 볼 수 있습니다 (참고 :이 페이지의 크기는 0.6 Mbs이며 브라우저에 Flash가 설치되어 있고 Javascript가 활성화되어 있어야합니다).

외환 거래는 시간이 지남에 따라 계정을 증식 시키거나 기하학적으로 성장할 수있게합니다. 기하 자본의 증가는 이익이 거래에 재투자 될 때 발생하며 점차적으로 더 많은 지위가 취해지고 결과적으로 더 큰 이익과 손실을 가져옵니다. 계좌가 성장하는 속도는 이익의 크기와 빈도에 따라 결정됩니다 (환율은 항상 외환 거래 시스템 개발자가 기억해야합니다). 기하학적 형평성 성장이 매끄럽고 일관성이 있어야 할 수 있지만 (즉 일관성있는), 일부 거래자는 계정의 높은 비율을 위험에 빠뜨리면서 인위적으로 이익의 크기를 팽창시킴으로써 그것을 가속화하려고합니다. 이기고지는 거래의 실제 순서가 미리 예측 될 수 없기 때문에 그러한 거래는 매우 잘못된 거래 실적 (즉, 급격한 지분 변동)을 초래합니다. 무엇보다도이 방법은 상인이 자신의 트레이딩 시스템의 장기적 수익 잠재력에 대한 자신감이 부족하다는 것을 배제합니다. 상인이 자신의 거래 시스템에 대해 확신하고있는 한, 그는 모든 거래에서 자신의 계좌에 작은 비율 (% 1-3 %)의 위험을 감수하고 시스템이 그 잠재력을 실현하는 것을 지켜 볼 수 있습니다. 기하학적 자본 증가 만이 거래 시스템의 자금 조달 능력에 심각하게 영향을 미치지 않으면 서 계정에서 일정한 이익을 인출 할 수 있음을 유의해야합니다 (자본의 일정 비율로). 이것은 고정 - 달러 - 베팅 (fixed-dollar-bet) 돈 관리 시스템 (예 : 항상 거래 당 500 달러의 리스크)과는 대조적으로, 이익이 산술적으로 증가하고 계좌에서 인출 할 때마다 고정 된 수의 수익성이 높은 거래가 시간상 다시 시작됩니다.

매끄러운 기하학적 자본 증가를 위해서는 적절한 자금 관리와 건전한 거래 시스템이 모두 필요합니다. 속도 (즉, 기하학적도) 및 계정의 성장의 매끄러움은 거래 당 (돈 관리 시스템에 의해 설정된) 얼마나 위험하고 거래 시스템의 정확성 및 지불 시스템의 매개 변수 (거래 시스템의 수학적 기대치 ). 어떤 거래에서도 자본의 일정 비율을 위험에 처하게함으로써 지배적 지분 변동을 통제하는 것 외에도, 돈 관리 시스템은 다각화를 통해 지분 변동을 줄일 수 있습니다 (관련없는 통화 쌍 / 거래 시스템에서 위험 자본 분할).

Robert Balan은 그의 책 "외환 시장에 적용된 Elliott Wave 원칙"에서 "... 분석은 엄청난 재물에 대한 문이며 돈 관리는 그 문을 열어주는 열쇠입니다."라고 말했습니다.

16.2. 위험 부담은 얼마나됩니까?

제품 견적 : RiskMetrics에서 9 가지 위험 관리 규칙 중 첫 번째 규칙 인 & quot; 위험이없는 반품은 없습니다. & quot;

forex 시장에 무역은 아주 유익한 사업 일 수있다. 이 사실로 무장 한 일부 상인들은 가능한 한 적은 시간 안에 막대한 액수의 돈을 벌기로 결심합니다. 다른 말로하면, 그들은 지분 곡선의 매끄러움을 고려하지 않고 계정의 빠른 기하학적 성장을 목표로합니다. 이렇게하면 & ldquo; Percent Risked & rdquo; 값으로 10보다 큰 값을 입력하면 쉽게 볼 수있는 심각한 약화 또는 완전 삭제가 발생합니다. forex 무역 시뮬레이터에서 (참고 :이 페이지의 크기는 0,6 Mbs이며 플래시가 설치되어 있고 브라우저에 Javascript가 활성화되어 있어야합니다.)이 설정으로 몇 가지 주식 시나리오를 모델링하십시오. 계정의 높은 비율을 차지하는 위험이 매우 단기간에 계정 잔액의 기하학적 성장에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 그러나 우승 한 줄무늬 (그러나 오래)는 항상 줄무늬 (짧지 만)를 잃어 버렸고, & rdquo; 높은 비율에 의해 & ldquo; take away & rdquo; 같은 비율로

예를 들어 시스템 정확도가 50 %이고 지불 비율이 2 인 거래 당 25 %의 계정 잔액이 발생할 경우 6 거래에서 계정을 두 배로 늘릴 수 있습니다 (& quot; Exp # of trades TR "셀을 외환 거래 시뮬레이터에서 사용하는 경우). 다음 몇 명의 상인에게이 이익의 대부분 또는 전부를 돌려 줄 것으로 기대할 수 있습니다. 거래 시스템이 신호를 잃어 버리면 같은 비율로 이익을 극대화 할 수 있습니다. 이제 자동차가 몇 초 만에 시속 500 마일로 가속 한 다음 갑자기 뒤돌아서 같은 속도로 날아간다면 어떻게 느끼는지 상상해보십시오. 당신은 당신의 계좌가 100 %까지 약간의 거래에서 얻은 다음 바로 그 다음 몇 가지 거래에서 모든 이익을 잃었다면 당신의 감정이나 투자자에게 유사한 효과를 얻을 것입니다.

과도한 위험에 대한 감정적이고 재정적 인 복지를 제출하지 않고 목적지에 도달 할 수 있도록 (즉, 계좌 잔액을 두 배로 늘릴 수 있도록) 귀하의 자동차 (외환 거래 시스템)의 속도 (위험도)를 확실하게 유지하는 것이 좋습니다 당신의 재정적, 정서적 인 힘이 제한되는 경향이 있습니다. 주식의 위험 비율이 낮을 경우, 이기거나 패한 행진은 단순히 자본 이득에 큰 영향을 미치지 않으므로 (즉, 상인이나 투자자에게는 스트레스가 훨씬 적음). 이것은 귀하의 지분 중 작은 부분 (최대 3 %)에 대한 위험을 감수 할 때 각 거래에 더 적은 "권력"이 주어지기 때문입니다. 당신의 주식 곡선의 모양에 영향을 주어 더 작은 하락과 결과적으로 미래의 승리하는 신호에 투자 할 수있는 더 큰 능력을 갖게합니다. 즉, 축소 규모는 위험 비율에 정비례합니다. '위험 비율 (%)'항목에 점차 큰 값을 입력하면이를 볼 수 있습니다. 외환 거래 시뮬레이터에 제출 한 후, 입력 한 백분율 값 각각에 대한 최대 최대 drawdown ( "최대 DrawDown in %"필드)을 비교합니다. 위험을 감수하는 비율에 직접 비례하는 것 외에도, 인출은 거래 시스템의 정확도와 지불 비율 (평균 승리 / 평균 손실)에 반비례합니다 (다른 정확성과 지불 비율 값을 외환 거래 시뮬레이터). 이 관계는 외환 거래 시뮬레이터를 모델로 한 15,000 개의 거래 시나리오에서 볼 수 있듯이, 아래에 표시된 3 개의 3D 차트를 통해 분명히 볼 수 있습니다. (1 %, 3 % 및 5 %로 테스트 된 3 가지 상이한 "위험 빈도"설정 각각에 대해 5,000).

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드로우 다운은 2 개의 연속 된 에퀴티 하이 사이의 가장 낮은 포인트부터 이들 하이의 첫 번째 포인트까지의 거리입니다. 예를 들어, 계정이 $ 10,000에서 $ 15,000 (첫 번째 공평 높음)으로 증가한 후 12,000 (주식 고점 사이의 최저 포인트)까지 떨어지면 다시 20,000 달러 (두 번째 자기 자본)로 드로우 다운하면 $ 3,000 ($ 15,000- $ 12,000) 또는 20 % ($ 3,000 / $ 15,000). 각 거래에서 위험을 감수하는 비율을 결정할 때, 적하 방식이 산정됨에 따라 그로부터 벗어나야하는 이익 (및 시스템에 붙을 심리적 인 강인함)이 기하학적으로 증가한다는 것을 명심해야합니다 ( 아래 차트). 또한 다음 계산기를 사용하여 형편 상실의 영향과 손실을 보상하기 위해 필요한 이익을 모델링 할 수 있습니다. "%" 무역 당 위험이있는 지분의 비율을 나타냅니다. "#" 연속 손실의 수를 나타냅니다. "손실" 열은 자기 자본 대비 누적 손해를 백분율로 계산합니다. "리필" 란은 손익분기 부분으로 돌아 가기 위해 얼마나 많은 이익이 필요한지 보여줍니다. 또는 '손실'항목 아래의 셀에 손실 값을 입력하면됩니다. 그것을 되찾기 위해 필요한 이익의 크기를 계산하기위한 제목.

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위의 계산기에서 쉽게 볼 수 있듯이, 통화 거래자로서 잠재 고객을 심각하게 손상시키는 것은 단지 약간의 거래를 필요로합니다. 이 정보를 염두에두고 자신의 자금으로 거래하는 경우 다른 사람의 돈을 관리하는 경우에는 형평성의 1 %를, 자본의 경우 최대 3 %를 항상 위험에 빠뜨리는 것이 가장 좋습니다. 일반적으로 거래 시스템의 정확도가 높을수록 지불 비율이 높을수록 무역 당 위험이 더 높아집니다. 이 원칙은 돈 관리 계산기의 기초입니다 (참고 :이 계산기를 사용하려면 사이트의 forex 도구 섹션에있는 브라우저에서 Javascript를 사용할 수 있어야합니다).

연속적으로 일어나는 수많은 거래 손실의 이론적 인 가능성에 너무 많이 의존하지 않는 것이 가장 좋습니다. 다른 말로하면, 연속적으로 몇 가지 손실이 발생할 확률이 매우 낮기 때문에 이것이 거래에서 발생할 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 평균적으로 100 점 만점에 60 점을 획득 한 시스템을 거래한다고 가정 해보십시오. 수익성있는 거래의 확률은 항상 60 %이지만, 그러한 시스템에서는 거래가 감소 할 확률은 항상 40 %입니다. 5 회 연속 손실 가능성은 0,4 곱하기 5 배 또는 0,4 * 0,4 * 0,4 * 0,4 * 0,4로 계산하여 1,02 %가됩니다. 대략 1 %의 확률이 매우 멀리 보일지라도 이것은 확률이 0이 아니며 실제 거래에서 발생할 가능성이 매우 큽니다. - 시스템 정확도를 설정하여 외환 거래 시뮬레이터에서 몇 가지 지분 시나리오를 모델링했는지 빠르게 알 수 있으므로 60 % ( "최대 Consec. Losses"셀을 확인하십시오). 또한 단일 거래의 결과가 무작위로 간주 될 수 있다는 점을 고려할 때 세계에서 다음 5 거래가 모든 손실 또는 모든 이익이되지는 않을 것이라는 보장은 없습니다. 따라서 각 거래 당 귀하의 계좌를 덜 위험에 빠뜨리므로 그러한 결과를 미리 대비하는 것이 가장 좋습니다. 이것과 밀접한 관련이있는 거래의 운은 좁은 기간에 많은 수의 거래의 클러스터링으로 정의 할 수 있습니다. 예를 들어, 시스템 정확도를 60 %로 설정하여 외환 거래 시뮬레이터에서 12 개의 수상한 거래 문자열을 쉽게 생성 할 수 있습니다. 그러한 사건의 확률은 0의 6 승을 12 승 또는 0,2 % 또는 1의 500으로 올린 것과 같습니다. 그렇게 낮은 확률에도 불구하고 거래에서 12 명 이상의 연속 우승자를 볼 수 있습니다 위의 시뮬레이션을 수행 할 때 외환 트레이딩 시뮬레이터의 "Max. Consec. Wins"셀을 확인하기 위해). 성공률이 % 60 인 시스템으로 충분히 오래 거래 할 때. 비록 성공적인 일련의 성공적인 거래의 형평 (그리고 상인 사기)에 대한 단기 효과가 매우 극적 일지라도, 그것은 통화 거래자로서의 장기적인 성공에 거의 역할을하지 못한다. 즉, 거래 시스템이 방금 수익성이 높은 거래를 생성했다는 사실은 장기 이익 잠재력에 대해별로 말하지 않고 대신에 수학적 기대로 측정해야합니다.

통화 관리 시스템은 외환 거래 시스템과 비슷하지만 통화 거래에서 장기적인 성공을 위해서는 매우 중요합니다. 일단 포지셔닝 당 위험을 감수해야 할 형평성 비율을 결정한 후에는이 수치를 벗어나지 말고 시스템 성능이 아무리 좋거나 나쁘지 않더라도 가능한 한 그 수치에 가깝도록 노력해야합니다. 이 질문은 미니 계좌 나 표준 거래 계좌가 될 경우 귀하가 개설 한 계좌 유형을 결정할 때 특히 중요하게됩니다. 할당 효율 계산기에서 볼 수 있듯이 (이 계산기는 브라우저에서 자바 스크립트가 활성화되어 있어야합니다.) 미니 계정은 표준 계정보다 훨씬 우수합니다 (특히 계정 잔액이 $ 50,000 미만인 경우). 귀하의 돈 관리 시스템 (% 위험)과 귀하의 거래 시스템 (정지 손실의 크기).

참고 : 계정 유형을 선택할 때 외환 브로커가 제공하는 레버리지 수준에주의를 기울여야합니다. 높은 레버리지 (1 : 100 이상)가 자신의 돈을 거의 사용하지 않고 여러 롯트를 거래 할 수 있다고해도, 돈이 설정 한 백분율 값 이상으로 위험에 처한 위치를 추측 할 때 위험 할 수 있습니다 관리 시스템. 예를 들어, 매우 매력적인 EUR / USD 거래에 대해 $ 400 (40 pip stop-loss)의 위험을 감수해야하는 반면, 무역 당 최대 허용 위험은 $ 10,000 또는 $ 300의 3 %로 설정된 표준 계정을 사용해야합니다. 돈 관리 시스템을 고수하는 유일한 방법은이 거래를 우회하여 시스템의 수익성 (및 사기)을 약화시키는 것입니다. 이 신호를 피하거나 레버리지의 절반 (거래 당 $ 200의 위험을 의미 함)으로 거래했거나 미니 계정으로 모두 거래 한 경우 시스템에서 제안한 것보다 작은 손절매를 사용할 필요가 없습니다. 할당 효율 계산기에 의해 표시됩니다.

16.3. 외환 거래 시스템의 수학적 기대.

외환 거래 시스템에 대한 수학적 기대치는 평균적으로 무역 당 벌어 들일 수있는 위험 자본의 양입니다. 다음 수식을 사용하여 시스템의 수학적 기대치를 계산할 수 있습니다.

수학적 추측 = (1 + 평균 승 / 평균 손실) * (시스템 정확도) -1.

이 공식을 사용하려면 장기 수익 잠재력을 추정 할 때 성공률 (성공 신호의 비율)과 지불 시스템 비율 (평균 승리 / 평균 손실)을 모두 고려해야합니다. 예를 들어, 50 %의 정확도와 2 : 1의 보수율을 갖는 시스템은 기대가 +0.5입니다. 즉, 거래 당 평균 위험 금액의 50 %를 얻을 수 있습니다. 거래 당 자본의 2 %의 위험을 감수하면 그러한 시스템으로 평균 거래 당 1 % (2 %의 50 %)를 얻을 수 있습니다. 부정적인 수학적 기대치 (예 : 카지노 룰렛)는 귀하의 직책이 아무리 작거나 큰 경우에도 장기적으로 돈을 잃을 것임을 의미합니다. 기대가 없다는 것은 귀하의 계정이 언제 까지나 손익분기에 변동 할 것으로 기대할 수 있음을 의미합니다.

인용구 : & quot; 부정적인 기대와 긍정적 인 것의 차이는 삶과 죽음의 차이입니다. 당신의 기대가 얼마나 긍정적인지 또는 얼마나 부정적인지는별로 중요하지 않습니다. 중요한 것은 그것이 긍정적인지 또는 부정적인지 여부입니다. " Ralph Vince의 저서 "자금 관리의 수학 : 위험 분석 기법"을 참조하십시오.

forex trading simulator의 시스템 제어에서 다음 정확도와 수익 값을 입력하여 양수, 음수 또는 0 수학적 기대치 아래에서 다양한 주식 개발 시나리오를 모델링 할 수 있습니다.

이 계산기는 당신이 거래를 시작할 때 당신의 이익을 실추시키고 손실을 줄이는 가치를 보여줍니다. 그러나 믿을만한 통화 거래 시스템을 따라야합니다. 거래를 시작할 때 정확도가 떨어지는 경향이 있습니다. 더 많은 손실을 보상하려면 이익을 실행시키고 손실을 최소화해야합니다. 이것은 당신이 포착 할 수있는 소수의 승자로부터의 이익이 당신이 취하는 모든 손실로부터의 총 손실 이상을 보장 할 것입니다. 당신의 무역 경력의 시작에 당신의 이익을 달리는 것을 허용하지 않는 것은 간단하게 "자살"일 것입니다. 이것은 높은 보상 / 위험 비율로만 거래를 선택하는 것으로 이어집니다. 이것은 당신의 보수율을 향상시키고 따라서 귀하의 이익 잠재력을 향상 시키는데 도움이 될 것입니다.

위 계산기의 초기 값에서 볼 수 있듯이 정확도와 지불 비율이 다른 시스템은 동일한 수학적 기대치를 가질 수 있습니다. 예를 들어 장기적으로 볼 때 테이블의 첫 번째 시스템에서 얻을 수있는 이익은 두 번째 시스템을 사용하여 얻을 수있는 이익과 같습니다. 즉 두 번째 시스템이 첫 번째로 정확합니다. 통화 다양 화 시뮬레이터를 사용하여 두 시스템 모두에 대해 주식이 어떻게 발전하는지 비교할 수 있습니다 (참고 :이 페이지의 크기는 0.7Mb이며 브라우저에 플래시가 설치되어 있어야하고 Javascript가 활성화되어 있어야합니다). "과거의 정확도"에 40을 입력하십시오. 시스템 A의 필드와 시스템 B의 80의 필드로 구성됩니다. 지불 비율은 A의 경우 3으로 설정해야하고 B의 경우 1로 설정해야합니다. B를 좀 더 다른 거래 시스템과 비교하려는 경우 A의 제어판에 정확도로 20을 입력하고 지불 비율로 7을 입력 할 수 있습니다.

시뮬레이션 된 형평성 성능 ( "실제 정확도"필드에 표시됨)이 각각의 시스템의 과거 정확도에 가까울수록 두 시스템이 동일한 최종 형평 레벨에서 수렴하는 경향이 있음을보다 분명하게 알 수 있습니다. 기하학적 자본 성장은 수익의 빈도에 크게 의존하기 때문에 위험도가 높아지면 두 시스템이 동일한 수학적 기대치를 지니고 있어도 정확도가 훨씬 낮은 시스템이 성능이 떨어집니다. 이것은 귀하의 거래에서 가능한 한 가장 높은 정확도를 위해 노력하는 이유 중 하나입니다. 다른 이유는 낮은 정확도의 시스템으로 인출 시간 및 크기 (절대 및 백분율 용어 모두)가 더 큰 경향이있어 보상 - 위험 비율을 낮추는 데 있습니다. & quot; & quot; Drawdown time ","Max Drawdown " 및 "Max % Drawdown" 위에서 설명한 시뮬레이션을 수행 할 때 다양 화 시뮬레이터의 필드를 선택합니다. 세 번째 이유로서, 거래 시스템에 일부 "오류 용실"을 부여하는 것이 항상 필요하다. 실제 거래에서 - 또는 과거의 정확도보다 낮은 정확도로 거래를하는 것으로 간주됩니다. 매우 낮은 정확도와 높은 보수율 시스템은 단순히 이것을 제공하지 않습니다. 즉, 이익을보기 전에 아주 길게 줄줄기를 걸을 준비를해야합니다. 대조적으로, 더 높은 정확도 forex 무역 시스템은 당신이 작고 그러나 훨씬 더 일정한 이익을 가지고가는 것을 보증해서 통화 거래를보다 적게 스트레스를가한다.

거래 시스템의 수학적 기대가 높을수록 계정 성장 속도가 빨라지는 이유가 있습니다. 아주 좋은 거래 시스템은 0.8에 가까운 수학적 기대치를 가지고 있습니다. 우수한 거래 시스템의 공통된 정의는 보수율이 손익분기 점보다 10 % 적은 정확도를 가진 손익분기 점보다 1 점 더 우수하다는 것입니다. 예를 들어, 성공률이 40 % 인 손익분기 시스템에 대한 지불 비율은 1.5이므로 50 % 정확도를 갖는 최적 시스템은 1,5 + 1 = 2,5 지불 비율을 갖습니다. 다음 계산기를 사용하면 손익분기 시스템과 최적 시스템에 대한 지불 비율을 계산할 수 있습니다.

인용구 : & quot; 시스템 디자인의 첫 번째 부분은 시스템에 최대한 높은 기대치를 세우는 데 초점을 맞춰야합니다. & quot; Van K. Tharp는 "자금 관리 특별 보고서"에서

트레이딩 시스템을 컴퓨터 코드로 변환 할 수있을 때 가장 신뢰할 수있는 트레이딩 시스템 기대치를 얻을 수 있습니다. 기대를 계산하기 위해 쉽게 다시 테스트 할 수있는 간단한 거래 시스템의 한 예가 이동 평균 교차 시스템입니다. 대부분의 고급 외환 차트 패키지 (예 : FXtrek IntelliChartв "ў Copyright 2001-2007 FXtrek, Inc.)를 사용하면 전 기계 거래 시스템을 구축하고 과거 가격 데이터를 기준으로 백 테스팅 할 수 있습니다. 거래 (예 : 가격 패턴, 추세선)에서 해석 적 기술적 분석 도구를 사용하는 경우 거래 로그의 정보를 사용하여 시스템 기대치 계산에 필요한 통계 만 생성 할 수 있습니다 (테스트 할 때 개별 거래 결과를 입력 할 수 있습니다) 데모 계좌에서 거래 시스템을 습득하십시오). 그러나 이러한 통계는 해석 분석 방법을 사용하여 생성되므로 이전과 정확히 동일한 방식으로 가격 형성을 계속 해석 할 경우에만 유효합니다. 기계 거래 시스템의 신호는 결코 상충되는 해석을 할 수 없으므로 수학적 기대는 해석 적 거래 시스템의 기대보다 미래의 시스템 성능에 대한 신뢰할 수있는 척도가됩니다.

16.4. 통화 거래 다각화.

다각화는 거래 성과의 일관성을 높이기 위해 관련이없는 통화 쌍 및 / 또는 거래 시스템에서 위험 자본을 분배하는 것입니다. 예를 들어, 관련없는 두 가지 통화 쌍에서 하나의 시스템을 거래하는 경우이 쌍 중 하나가 자체적으로 통과 할 수있는 길 잃는 줄무늬로부터 자신을 보호 할 수 있습니다. 첫 번째 페어에서 패배 신호를 받으면 두 번째 페어가 첫 번째 페어의 손실을 보상하거나 두 번째 페어의 손실을 보상하는 우승 트레이드를 생성 할 수 있습니다. 리스크 자본 (자기 자본의 %)을 두 쌍으로 나눔으로써 두 쌍이 동시에 손실 거래를 생성 할 때 총 위험이 자금 관리 시스템에 의해 설정된 최대 값을 초과하지 않을 것이라는 것을 확신 할 수 있습니다. 이렇게하면 한 쌍만 트레이드하면 할 수있는 것보다 더 쉽게 자본 이득을 얻을 수 있습니다. 양방향 시범을 위해이 개념은 화폐 다양 화 시뮬레이터를 방문하십시오. 이 계산기는 쌍이나 시스템간에 상관 관계가 없다고 가정합니다 (아래의 상관 관계에 대한 자세한 내용).

& quot; 일관성 & quot;의 값을 비교해야합니다. ( "Trading A & B"칼럼에서) 이들을 함께 거래 할 때 달성되는 일관성의 값으로 개별적으로 거래 될 때 각각의 쌍에 대한 셀을 포함 할 수있다. 결합 된 일관성은 개별적으로 거래 될 때 쌍 중 하나의 일관성을 거의 항상 초과합니다.

포트폴리오와 더 관련없는 페어 나 시스템을 추가할수록 위험에 대비할 수 있습니다. 예를 들어 절대적으로 상관이없는 두 가지 통화 쌍에서 하나의 거래 시스템을 거래 할 때 시스템의 정확도와 동일한 비율로 거래를 잃을 확률을 낮 춥니 다. 시스템의 성공률이 % 60이라고 가정하면 각 쌍의 거래가 손실 될 확률은 % 40입니다. 두 쌍 모두 손실 신호를 생성 할 확률은 % 40 자체를 곱하여 계산됩니다. 결과는 % 16입니다. 이것은 쌍을 동시에 거래 할 때 잃어버린 무역의 확률로 % 60 감소 (24 / 40 = 0,6)입니다. 시스템의 성공률이 70 %이면 관련없는 두 개의 페어를 하나 대신 거래하면 손실 가능성을 70 %까지 줄일 수 있습니다. 동시에 두 쌍 모두에서 발생할 수있는 손실 거래 확률은 % 9 (% 30 * % 30)이며 한 쌍만 교환하면 손실 확률은 % 70 감소합니다 (21 / 30 = 0,7 ). 두 개 또는 그 이상의 약한 통화 / 거래 시스템으로 다각화한다고해도 드로우 다운을 완전히 제거하지는 않습니다. 그러나 페어 나 트레이딩 시스템 간의 상관 관계는 약하다. 트레이딩의 어느 시점에서 한꺼번에 패배를 겪을 가능성이있다. 통화 다양 화 시뮬레이터의 도움으로 두 가지 유사한 거래 시스템의 성능을 모델링하여 볼 수 있습니다 (예 : A와 B 모두 40으로 정확도를 설정하고 A와 B 모두 2로 조정). DRADOWN 차트의 노란색 곡선이 움직이는 지 확인하십시오 다른 두 곡선과 동기화됩니다.

상관 계수의 절대 값 (일반적으로 r로 표시됨)이 0,3을 초과하지 않으면 (즉, -0,3 내지 +0,3의 임의의 것일 수있는 경우), 2 개의 쌍 사이에는 약한 관계가있다. 중간 강도 관계는 계수의 절대 값이 0.3보다 크지 만 0.5 미만일 때 존재합니다. r이 절대 항 (즉, 0.5보다 크거나 0.5보다 작음)에서 0.5보다 크면 두 쌍 사이에 강한 관계가 있습니다. 상관 계수의 절대 값이 0.8 이상일 경우 통화는 높은 상관 관계가 있다고합니다. 대화 형 상관 관계 시뮬레이터를 사용하여 이러한 개념을 시각화 할 수 있습니다. (이 계산기를 사용하려면 브라우저에 플래시가 설치되어 있어야하고 자바 스크립트가 활성화되어 있어야합니다.)

EUR / USD와 GBP / USD와 같이 양의 상관 관계가있는 두 개의 통화 쌍을 거래한다고 가정합니다 (일일 r은 평균 0.8입니다). EUR / USD에 대한 판매 신호를 받으면 시스템에서 GBP / USD에 대해 동일한 신호를 생성합니다. 첫 번째 신호가 손실되면 결과적으로 두 번째 신호가 수익성을 잃지 않을 확률이 높아집니다. EUR / USD와 USD / CHF (일일 r은 평균 -0.9)와 같은 동일한 시스템으로 매우 부정적 상관 관계가있는 쌍을 거래하는 경우에도 마찬가지입니다. 한 번에 EUR / USD를 팔고 USD / CHF 한 장을 동시에 구매할 수 있습니다 (예 : 추세선이 깨지면 일반적으로 다른 쌍의 차트에 표시되는 추세선의 거울 이미지입니다 - 예 : "Target Correlation" 상관 시뮬레이터의 -0,9까지 A와 B의 상상적인 추세선이 얼마나 비슷한 지 알 수 있습니다.) 약 2 EUR / USD를 팔거나 USD / CHF 두 개를 개별적으로 구매할 수 있습니다. 위험은 전혀 감소하지 않습니다.

인용구 : & quot; 쓰라린 경험을 통해 나는 위치 상관의 실수가 거래에서 가장 심각한 문제의 근원임을 알게되었다. 8 개의 상관 관계가 높은 순위가있는 경우 실제로는 8 배 큰 위치 중 하나를 거래하고 있습니다. & quot; Bruce Kovner (Jack D. Schwager의 저서 "Market Wizards : Top Traders와의 인터뷰").

대조적으로 두 개의 상관되지 않거나 느슨하게 상관 된 쌍을 거래 할 경우 시스템이 각 쌍마다 다르게 수행되어 전반적인 거래 성능이보다 원활해질 것으로 기대할 수 있습니다. 예를 들어, 한 쌍의 상승 추세 (USD / JPY 등)에 대한 상승 추세 선을 살 수 있고 다른 관련이없는 쌍 (예 : GBP / CHF, USD / JPY와 평균 0.3의 비율을 갖는 CHF) USD / JPY의 가격 변동이 "스필 오버 (spill over)" GBP / CHF (또는 다른 방법으로 반올림)로 바꾸고 전체 거래 설정을 망칠 수 있습니다. 차선책으로는, 아래에 설명 된 것처럼 각 쌍마다 서로 다른 시스템을 사용하여 음의 상관 관계가있는 쌍에서 양의 상관 관계가있는 쌍 또는 동일한 방향 거래에서 반대 거래를 열면 위험을 줄일 수 있습니다. 상관 관계를 사용할 수있는 또 다른 방법은 현재 시장 조건에서 가장 높은 보상 잠재력을 제공하는 상호 연관성이 높은 쌍 중 하나를 선택하여 거래하는 것입니다.

통화 상관 페이지 (일반적으로 거래되는 통화 쌍에 대한 최신 상관 데이터 포함)에 대한 정보를 사용하여 거래하는 통화 쌍 간의 상관 관계를 모니터 할 수 있습니다. 추적해야 할 상관 관계의 수와 이에 필요한 시간이 새로운 쌍을 추가 할 때마다 기하학적으로 증가하기 때문에 포트폴리오의 통화 쌍 수를 최소로 유지하는 것이 가장 좋습니다. n 쌍의 상관 관계 수를 계산하는 공식은 [n * (n-1)] / 2입니다. You can start with one currency pair and gradually increase to a maximum of four pairs (with 6 correlations to monitor) as your experience grows.

When you diversify into different trading systems you should look for a combination of systems which results in the lowest possible correlation between their returns. Ideally you would trade only two systems which are perfectly negatively correlated (r=-1). This means that whenever one system generated a losing signal the other would produce a winning signal and vice versa. Examples of this possible combination are a mean-reversion system (e. g. RSI) and a trending system (e. g. Moving average) - for more examples please consult Richard L. Weissman's book "Mechanical Trading Systems: Pairing Trader Psychology with Technical Analysis". If you could find such a perfect combination of systems you would not see a single loss (as their net result) because the loss of one system would always be covered by the profit of the other. You can see how this works if you enter minus one into "Target Correlation" cell on the system correlation simulator (Please note: The size of this page is 0,7 Mbs and it requires that you have Flash installed and Javascript enabled in your browser). In practice, it is extremely hard to find perfectly negatively correlated systems. Nevertheless, even if systems traded are only mildly negatively correlated the trader can expect to benefit from the risk reduction offered by the diversification.

Quote: "The correlations of the different market systems can have a profound effect on a portfolio. It is important that you realize that a portfolio can be greater than the sum of its parts (if the correlations of its component parts are low enough). It is also possible that a portfolio may be less than the sum of its parts (if the correlations are too high) ." Ralph Vince in his book "The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders".

16.5. Mastering Money Management in Forex Trading.

The key to mastering money management is shifting your attention from the dollar value of your profits and losses to their percentage value of your account balance . Once you have trained yourself to think of your profits and losses exclusively in percentage terms it will be a simple mathematical task to stick to your money management system (e. g. just enter your constraints into the money management calculator and it will give you the number of lots to trade). As your account grows this practice will help you to avoid the hesitation in placing the trades when the absolute value of the dollars risked becomes very large - since you will know at that moment that you are still risking no more than amount dictated by your money management system (which will have played a major role in getting your account to that level in the first place).

You should also remember that the outcome of any single trade is almost always random. It is, therefore, not practical to attach yourself too strongly - either emotionally or financially (by risking too much)- to the result of any one trade or a series of trades. This concept of randomness is incorporated into all the trading simulators on this site which use random number generators to determine if any single trade is profitable or not.

As with the forex trading system, you can receive protection from your own destructive tendencies by closely following your money management system. It will protect you from greed and pride (which always demand that you overtrade) when your system generates unusually large number of winning signals in a row. It will also protect you from trader paralysis (inability to open new positions) when your system goes through a losing streak because you will know that, as long as you risk a small fraction of your equity per each trade (as is set by your money management system) and use a currency trading system with positive mathematical expectation, no string of losses can wipe out your trading account.