너의 주식 거래 시스템이주는 너의 & # xa0;
주식 거래 시스템은 주식 시장에서 이익을 얻는 매우 강력한 방법입니다. 좀 더 견고한 시스템 중 일부는 수정이 거의없이 여러 주식 시장에 적용될 수 있습니다 (거의 모든 노력을 기울여 글로벌 다변화 및 수익 잠재력 제공).
올바른 방법으로 구축 된 시스템은 견고하고 미래에 돈을 잘 벌 수 있습니다. 하지만 잘못 작성하면 특정 손실에 직면하게됩니다.
AARE & # xa0; 주식 거래 시스템이란 무엇입니까?
시스템은 금융 시장에 출입하는 방식과 위험을 관리하는 방식의 모든 측면을 정의하는 완전한 규칙 집합입니다. 귀하의 시스템은 긍정적 인 기대치를 창출해야합니다. 즉 많은 거래에서 커미션 및 미끄러짐 비용을 계산 한 후에 잃는 것보다 더 많은 돈을 벌 수 있습니다.
인간의 감정은 거래에서 실수와 손실의 가장 큰 원인입니다. 시스템 트레이딩은 거래가 인간의 감정을 제거하여 일관되고 수익성있는 의사 결정을 내릴 수 있도록하기 때문에 효과적입니다. 자세한 내용은 아래에서 설명합니다.
주식 거래 시스템 구성 요소.
대부분의 사람들은 다음과 같은 4 가지 핵심 시스템 구성 요소에 익숙합니다.
무역 설정 :이 & # x0; 거래를 검색 할 조건을 정의합니다. 입력 신호 :이 & # x0; 거래에 대한 정확한 진입 점을 제공합니다 (피라미드 및 재진입 포함). 초기 중지 손실 :이 & # x0; 무역이 손실을 일으켰을 때 나올 수준. 출구 시그널 :이 & # x0;은 거래를 종료 할 때 (또는 자신의 지위를 줄이기 위해)
그러나 현실적으로 시스템을 설계 할 때 고려해야 할 12 개의 거래 시스템 구성 요소가 있습니다. 이러한 구성 요소는 아래 다이어그램과 같습니다.
무역 시스템 개발.
시장에 대한 수익성있는 접근 방식을 구축하려면 시스템 개발 프로세스 & # xa0가 중요합니다. & # xa0; 올바른 프로세스를 따르면 향후 수익성이 좋고 안정적인 시스템을 신속하게 제공 할 수 있습니다.
잘못된 프로세스 (또는 악화 - 전혀 프로세스 없음)를 따르는 것은 시간이 오래 걸릴 것이며 궁극적으로 실제로 거래 시점에 도달하면 궁극적으로는 돈을 잃게 될 것입니다.
이 과정은 주식 거래 시스템, 선물 거래 시스템 또는 외환 거래 시스템을 설계하는 것과 관계없이 동일합니다. 거래 전략을 선택하고 목표를 설정 한 후에는 4 단계가 있습니다.
시스템의 각 구성 요소에 대한 가설을 작성하십시오.
& # xa0; 거래 시스템 개발에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.
무료 특별 보고서를 다운로드하려면 클릭하십시오 :
내가 150 권의 교역서를 읽음으로써 배웠던 10 가지 교훈.
Systems Trading은 왜 작동합니까?
불행하게도 무역 업계의 많은 부분이 상인을 수익성있게 만드는 것보다 풍성하게하기 위해 설립되었습니다. 이 산업의 수익성 동인은 종종 상인의 이익 동인과 반대입니다. & # xa0; 실제로, 나는 자기 주도 시스템 트레이딩이 업계에서 관심의 충돌을 극복하는 가장 좋은 방법이라고 믿습니다. 이 업계의 분쟁은 새로운 상인으로서 가능한 한 많은 돈을 벌 수 있습니다. 또는 게임을 떠난다.
시스템 트레이딩은 대부분의 거래자가 수익을 내지 못하게하는 심리적 인 문제를 극복하는 가장 좋은 방법이기도합니다. 순전히 기계적 거래 시스템은 상거래 심리가 거래 수익성에 영향을 줄 여유가 적기 때문에이를 달성하는 가장 좋은 방법입니다.
대부분의 거래자는 자신의 결정이 저조한 거래를 유발하는 다양한 심리적 편향의 영향을 받기 때문에 돈을 잃습니다. 이러한 편견 중 많은 부분이 다른 분야의 삶에서 잘 봉사하지만 성공적인 거래에 필요한 것과 정반대입니다.
예를 들어, 어릴 적부터 학교를 시작할 때 올바른 답을 얻을 때마다 긍정적 인 피드백을 받기 시작합니다. 나는 대부분의 사람들이 자신의 삶의 모든 영역에서 옳은 길을 열망하고있다. (의식적이거나 그렇지 않을 수도있다.) 많은 경우에 우리 자신의 가치관은 어떤 임의의 수준 (예 : 80 %)보다 더 자주 붙어있어서 в~smsmart†™를 느낄 수 있습니다. 그러나 вЂ| & # xa0;
성공적인 거래가 실제로 중요하다는 것은 아닙니다.
사실, 주식 거래 시스템에 뒤 따르는 좋은 추세는 시간의 70-80 %가 잘못 될 수 있으며 엄청난 돈을 벌어 들일 수 있습니다. 이는 거래 수익성을 이끌어내는 승자의 비율이 아니기 때문입니다.
잠재 의식에 대한 집중은 당신이 수익성있게되는 것을 돕지 못합니다. 대신 당신은 승자가되기를 바라는 것보다 오랫동안 패자에게 매달리게됩니다. 이것은 평균 패자의 크기를 증가시킵니다.
또한 거래 성공을 보장하기 위해 승리 한 거래를 신속하게 마감해야합니다. 이로 인해 평균적인 승자는 패배하는 거래에 비해 상대적으로 작아집니다. & # xa0;
옳다는 욕망은 어떤 행동을 유도합니다.
수익성있는 거래의 정반대입니다.
이러한 편견은 많이 있지만 잘 설계되고 실행 된 시스템 거래 프로그램은 이러한 문제를 극복하고 수익성있는 상인이 될 수 있도록 도와줍니다. & xa0에 대해 자세히 알고 싶다면 & # xa0; 내 추천 트레이딩 북을 탐색하여 적합한 리소스를 찾으십시오.
당신은 기간을 들었을 수도 있습니다 â € ~ 기계 무역 시스템 в ™ ™. 이 용어는 시스템이 상인의 재량과 감정을위한 여지를 남기 때문에 사용됩니다. 기계 시스템에 대해서는 여기에서 자세히 설명합니다.
Trading & # xa0; 작동하는 시스템.
실제로 작동하는 다양한 거래 시스템이 있습니다. 모든 유형의 시스템은 제대로 개발되면 작동합니다. 2 개의 링크를 통해 도움이 될만한 추가 정보를 제공했습니다. & # xa0;
이 프로세스를 진행하면서 항상 기억하십시오.
최고의 거래 시스템은 당신이 개발하는 시스템입니다.
당신의 성격, 신념 및 목표에 어울립니다.
나는 당신이 지금 당신의 무역 계획을 문서화하는 것을 시작할 것을 추천한다 (haven†™ t 이미). 완벽한 거래 계획에 대한 문서는 성공한 거래가와 실패한 거래자 간의 중요한 차별화 요소 중 하나입니다!
관련 기사:
귀하의 거래 시스템 목표를 설정하십시오.
Stock & # xa0; Trading Strategy를 선택하십시오.
주식 거래 시스템.
거래 원칙.
약.
저작권 © 트레이딩 시스템 라이프 PTE. LTD. 2013 - 2015. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다.
완벽한 거래 시스템
가장 성공적인 거래자는 вЂ~ 기계 в ™ ™ 거래 시스템을 사용합니다. 이것은 우연이 아닙니다.
좋은 기계적 거래 시스템은 거래의 의사 결정 과정 전반을 자동화합니다. “mechanical” 체계가있는 것은 it†™ s를 자동화 된 소프트웨어 프로그램 또는 그런 것을 의미하지 않는다.
간단히 말해서 시스템은 거래하는 동안 상인이해야하는 모든 결정에 대해 미리 답변을 제공합니다.
기계 시스템을 사용하면 명확하고 사전 정의 된 규칙 집합이 있으므로 거래자가 일관되게 거래하기가 더 쉬워집니다.
이러한 규칙은 모든 상황에서 정확히 수행해야 할 작업을 구체적으로 정의합니다.
다른 말로하면, 거래의 메커니즘은 상인의 판단에 달려 있지 않습니다.
올바르게 실행 된 기계 거래 시스템은 많은 거래자의 실적을 저해 할 수있는 감정의 부당한 영향을 배제합니다.
인간 감정은 가장 복잡하고 통제하기 어려운 통제 영역 중 하나입니다. 어떤 상인이나 투자자도 그들의 감정을 먼저 통제하지 않고서는 시장을 정복 할 수 없었습니다.
열쇠는, 당연히, 당신에게 장기간에 돈을 버는 기회를 주어서 당신의 호의에있는 확율을 겹쳐 쌓는 규칙의 체계를 사용하여 you†™ re를 알기위한 것이다.
따라서 손실 기간 동안 시스템에 따라 신호를 받고 거래하는 것이 훨씬 쉬워집니다.
대조적으로, you†™ re가 무역 도중 당신의 자신의 판단에 의지 할 것을 강제하는 경우에, 당신은 당신이 두려워해야 할 때 당신이 탐욕 스러워야 할 때 다만 무서운, 그리고 욕심이 많은 것을 당신은 발견 할지도 모른다.
작동하는 기계 거래 시스템이 있고 그것을 일관되게 따르는 경우에는 감정이 의사 결정 프로세스에서 제거됩니다.
긴 일련의 손실이나 믿을 수 없을만큼 큰 이익으로 인한 내부의 정서적 투쟁에도 불구하고 you†™ ll은 일관되고 자신감 있고 징계를 받았습니다.
사실, 철저히 테스트 된 기계 시스템을 사용할 때 자신감, 일관성 및 규율이 가장 수익성이 높은 traders†™ 성공의 열쇠입니다.
완벽한 거래 시스템의 6 가지 주요 구성 요소 :
완전히 개발되고 철저하게 테스트 된 기계 거래 시스템은 성공적인 거래를 위해 필요한 각각의 결정을 사전에 다룹니다.
1. 시장 - 구매 또는 판매 할 대상.
첫 번째 결정은 팔거나 팔아야하는 것이거나 본질적으로 거래 할 시장입니다. 대부분의 기계 거래 시스템을 사용하면 원하는 시장에서 알림을 설정하는 방법을 발견 할 수 있습니다. 이 경고는 ”trigger†like 같이 행동한다, 그래서 you†™ ll는 언제 it†™ s가 행동을 취하기 적당한시기를 알고있다.
예를 들어 미국 시장에 투자하는 경우 S & P 500이 특정 시점을 지나갈 때 “trigger†set를 설정하는 방법을 발견 할 수 있습니다. 가장 중요하게, 이 규칙을 따르는 것에 의해 당신은 그 트리거가 울릴 때 무엇을해야하는지 미리 알 수 있습니다!
2. Position Sizing - 구매 또는 판매 할 금액.
구매 또는 판매 할 금액은 가장 중요한 단일 거래이지만 거래의 측면입니다. 대부분의 초보 거래자들은 각 거래에서 너무 많은 위험을 감수하고 그렇지 않으면 유효한 거래 전략을 가지고 있더라도 흉상에 갈 가능성을 크게 높입니다.
기계적 거래 시스템을 사용하면 you†™ ll에는 각 무역으로 끼워 넣을 무역 가능한 자산의 몇 퍼센트를 미리 결정하는 공식이 있습니다.
3. 입장 - 구매 또는 판매시기.
구매 또는 판매시기를 결정하는 것은 종종 “entry 결정이라고합니다. 모든 좋은 њњ 기계 ќ 시스템과 마찬가지로, 진입하기위한 정확한 가격과 시장 조건을 미리 정의하는 진입 신호를 생성하는 방법을 배우게됩니다.
4. 중지 - 잃을 위치에서 벗어날 때.
don†™ t가 그들의 손실을 삭감 한 상인은 장기간에 성공하지 않을 것이다. you†™ ll가 기계 무역 체계로 배우기 때문에, 당신의 손실을 삭감에 관하여 가장 중요한 것은 당신이 위치를 입력하기조차 전에 you†™ ll가 나가는 지점을 사전에 미리 정의하기위한 것이다.
5. 퇴장 - 언제 우승 할지를 결정할 때.
완전한 무역 체계 don†™ t로이기는 위치의이기는 출구 전략을 판매되는 많은 “trading systemsвЂ.. 그러나이기는 위치에서 벗어날 때의 문제는 시스템의 수익성에 결정적인 요소입니다. 그러므로 사전 정의 된 트리거를 설정하는 방법을 배울 수있는 기계 거래 시스템을 선택하여 в ™ ™가 승자를 언제 판매할지 미리 알 수 있습니다.
6. 전술 - 구매 또는 판매 방법.
일단 경고가 발생하면, 거래를 어디서 어떻게 실행 하는가가 중요 해지고, 특히 많은 돈을 다룰 때 더욱 중요합니다. 대부분의 기계 거래 시스템을 사용하면 얇게 거래 된 주식, 옵션, ADR†™ 또는 특별한주의가 필요한 투자를위한 전술을 발견 할 수 있습니다.
성공은 간단합니다. 적시에 적절한 방법으로 올바른 방법으로하십시오.
미래 번영을 쉽게 통제하십시오. 오늘 스톡 스톡 옵션의 회원이 되십시오!
조항 카테고리.
일반 정보.
스톡 옵션 검색.
편안한 또는 급변하는 거래를 즐기십니까? 회원 스타일을 선택하십시오.
거래에 대한 느긋한 접근 방식을 선호하든,
또는 옵션 거래에서 미리 청구 할 수 있습니다.
& # xa0; 간편한 재고 옵션 Armchair Trader 및 Cut-to-the-Chase Trader 회원은 & # xa0를 위해 손끝에서 성공하는 데 필요한 모든 것을 넣습니다. 한 달에 39 달러 또는 79 달러.
완벽한 거래 시스템.
Breakout Theory trading system은 주식 거래 과정을 안내합니다. 가장 큰 이익을내는 탈주를 교환하는 방법에 대해 알아보십시오. 큰 돈은 큰 추세입니다. 여기에 설명 된 전술 및 주식 거래 방법은 거래 시스템이 어떻게 수익을 창출하는지에 대한 진정한 이해를 제공합니다. 가장 효과적인 학습 경험을 얻으려면이 자습서를 따르십시오.
브레이크 아웃 이론 주식 거래 시스템.
주식 거래의 마스터.
주식 거래의 기술을 습득하고 주식 시장에서 돈을 벌고 있다고 상상해보십시오. 주식 시장에서 돈을 끌어내는 일은 복잡해 보이지만, 다음 몇 페이지에서 가장 강력한 주식 거래 시스템을 배우게됩니다. 이것은 문자열이 첨부되지 않은 완전한 전략입니다. Breakout Theory를 사용하여 주요 투자 기회를 활용하십시오. 이 전략을 학습하면 시장에서 제공 할 수있는 가장 큰 주식 동향을 파악할 수 있습니다.
기술 배우기 찬성.
이 가이드는 모든 추측을 주식 거래에서 해결하고 상세한 행동 계획을 제시합니다. 최고의 거래 자원에 액세스하십시오. 확율을 쌓는 무역 설정을 배우십시오. 수익성있는 주식 거래를 만들기 위해 필요한 우위를 확보하십시오. 당신에게 주식 거래 전문가가 될 세 가지 주요 구성 요소가 있습니다. 이 가이드를 사용하여 자신의 거래 스타일을 개발하십시오. 전략적 주식 거래 전략을 익히면 수익을 극대화 할 수 있습니다. 아래의 순서대로 가이드를 읽으십시오.
아래의 각 단계를 클릭하십시오.
1 단계 기본 사항.
주식 거래를위한 견고한 기반을 구축하십시오. 트레이드 브레이크를해야하는 이유를 알아보십시오. 거래 할 최고의 주식을 선택하는 방법을 배우십시오. 다음 Apple, Google 또는 Microsoft를 알리십시오. 주식에서 무엇을 찾아야할지 알아라. 재무 제표 읽기에 대한 입문서. 기술 분석의 기술, 모든 전문 상인들이 사용하는 방법을 배우십시오. 기술로 시장을 분석하는 방법에 대해 알아보십시오. 시장이 언제 낙관적인지 또는 약세인지 파악하십시오. 주식형 차트의 세계 소개. 더 읽기.
2 단계 : 브레이크 아웃 전략.
성공적인 주식 거래를 수행하는 단계별 프로세스. 상세 계획, 정지 손실 이상. 실제 예제를 참조하십시오. 숙련 된 전문가처럼 주저없이 구매하거나 판매 할시기를 정확히 알아보십시오. 거래 시간을 정하는 방법에 대해 알아보십시오. 구매할 주식 수를 정확히 알고 있어야합니다. 레버리지를 사용하여 수익을 두 배, 세 배로 늘리는 방법에 대해 알아보십시오. 이 시스템을 사용하여 거래 심리를 제어하십시오. 최고 거래자들이 사용하는 정교한 기술을 배우십시오. 당신의 이익과 손실을 미리 아십시오. 수백만 달러를 벌어 들인 것으로 입증 된 위험 관리 기법을 학습하십시오. 더 읽기.
3 단계 : 고급 기법.
이것들은 작동이 입증 된 몇 가지 최고의 기법입니다. 당신의 무역을 피라미드로하여 당신의 이익을 세배로하십시오. 짧은 판매로 이익을 두 배로하십시오. 주식 시장에서 돈을 버는 것은 레이저 정밀도로 기회를 이용하는 것에 관한 것입니다. 시장이 유리하게 움직일 때 수익 잠재력을 혼합하는 법을 배우십시오. 테이프 읽기 전술을 사용하여 정밀도 항목을 사용하십시오. 300 % 이상의 이익을 거두면서 모든 거래에서 위험을 2 %로 낮추십시오. 더 읽기.
완벽한 거래 시스템
전문가와 같은 무역.
일곱 가지 요소.
완전한 시스템.
요컨대 시스템에서는 거래 소프트웨어에 설치할 규칙을 지정하여 & lsquo; buy & rsquo; & lsquo; sell & rsquo; 명령. & lsquo; system & rsquo; 단어 사용시 우리는 아래에 설명 된대로 완전한 시스템을 의미합니다.
완벽한 거래 시스템을 구성하는 7 가지 요소는 다음과 같습니다.
무엇을 거래 할 것인가? 무역 할 때? 무역하는 방법? 얼마를 교역 하는가? 승리 위치를 종료하는 방법? 잃는 위치를 이탈하는 방법? 가득 차 있다면 무엇을해야합니까?
STEP 2에서는 거래 세계를 선택하고 거래 할 상품 목록을 얻었습니다. 따라서 & trade; 무엇을 거래 할 것인가? & rsquo; 질문에 답변했습니다. & ndash; 그 목록에있는 모든 필수품입니다.
매일 시스템은 목록에있는 상품에 대해 발생하는 모든 신호를 찾습니다.
이 질문에 대한 답은 언제나 & quot; 신호가 주어지면 & quot;입니다. 하지만 그 신호는 & lsquo; buy & rsquo; 또는 & lsquo; sell & rsquo; 신호. 신호가 있는지 여부 및 & lsquo; buy & rsquo인지 여부 또는 & lsquo; sell & rsquo; 엔트리 규칙에 따라 다릅니다.
진입 신호를 생성하는 간단한 방법은 이동 평균 크로스 오버 시스템을 사용하는 것입니다.
이중 이동 평균 크로스 오버 (DMAC)는 간단한 입력 규칙입니다. & lsquo; 구매 & rsquo; 단기간 이동 평균선 (적색)이 장기간 (녹색) 위에 교차 할 때 (긴) 진입 신호가 생성됩니다.
다음 차트는 & lsquo; buy & rsquo; 신호는 DMAC에 의해 생성됩니다.
차트는 교차가 발생한 날을 표시하며 (화살표가 표시된) & lt; 구매 & rsquo; 신호. 그래서, 우리는 거래 할시기를 들었습니다 - 그것은 신호의 날에 의해 결정됩니다.
많은 거래자들은 간단한 절차를 무시하고 더 세련된 & rsquo; 규칙 - 이 상인들은 대다수의 상실 자들에게서 발견되는 경향이 있습니다!
시스템의이 요소는 흔히 그리고 실수로 시스템 자체로 언급되지만, 보여지는 것처럼 무역 참여는 전체 프로세스의 중요한 일부 임에도 불구하고 작습니다.
STEP 4에서 시스템 테스트를 시작하면 잠재적으로 수익성이 높은 무역 진입 계획이 무역 프로세스의 후반 단계에서 잘못 관리되거나 반대로 빈약 한 결과를 초래하거나 반대로 현명한 거래로 얼마나 큰 유익한 진입 아이디어가 큰 수익을 낼 수 있는지를 알 수 있습니다 관리. 이것은 전체 거래 시스템이 단순한 무역 진입 규칙 이상인 방법을 보여줍니다.
위의 예에서 이중 이동 평균 크로스 오버가 발생하면 구매 신호가 발생합니다. 이 문제가 발생한 가격은 & quot; 고정 & rsquo;입니다. 그 날의 녹색 선의 가격 가치로. 그 날은 6 월 1 일 월요일이었고 그날 녹색 라인 평균은 12.50 달러 였고 그 상품은 대두였습니다.
우리가 중개인에게 명령을 내릴 때, 거래 할 때 그에게 말하는 것만으로는 충분하지 않다. 우리는 그가 우리를 어떻게 시장에 끌어 들이기를 원하는지를 말해야한다. 다른 말로하면 & trade; 거래 방법 & rsquo; 이 문제에서 많은 선택이 있으며 우리는 그 중 세 가지를 예제로 살펴볼 것입니다.
a) 신호 다음 날 개막.
b) 신호 일의 높은 가격보다 한 틱.
c) 신호 다음 날 종료.
a), b) 및 c) 지침은 브로커 & Howd Trade & rdquo;에게 알립니다.
6 월 1 일 월요일에 시장이 폐쇄 될 때까지 브로커에게 이러한 주문을 보내지 않으며, 그 때까지 교차가 발생했음을 알게됩니다. 6 월 2 일 화요일에 시장이 개장하기 전에 주문은 브로커에 도착할 때까지 시간이 주어집니다.
예 a) 주문은 & lsquo; 신호 다음 날의 개장일에 콩 구매하기 & rsquo;
브로커는 시장이 6 월 2 일에 열릴 때 얻을 수있는 가격 (시장 주문)으로 구매함으로써 우리의 주문을 채울 것입니다.
예 b) 대두를 1 틱 (tick)짜리 & rsquo; 6 월 1 일의 높은 가격보다.
소 콩은 1 월 6 일 (신호일)에 12.60 달러의 최고 가격에 도달했으며 가격이 12.60 달러를 초과 할 때마다 콩 구매를 명령합니다.
브로커는 우리의 지시를 따를 것입니다. 물론 가격이 $ 12.60 이상으로 올라가지 않을 수 있으므로 주문을 이행 할 것이라는 보장은 없습니다.
예 c) 6 월 2 일 종가에서 콩 구매.
중개인은 6 월 2 일 시장이 닫히는 가격에 가까운 콩을 사면 주문을 완료 할 것입니다.
이제는 브로큰에게 얼마나 많은 콩 계약을 사겠다고 말했는지 아는 엄지 손가락처럼 돋보입니다. 위험은 구매 수량에 달려 있으며 과학적으로 질문을 다루는 것이 중요합니다.
상식적인 생각은 무역에 대한 자본의 비율을 더 많이, 더 많이 가질수록 더 많이 구매할 계약입니다. 따라서 리스크의 범위가 측설 비율에 의해 결정되므로 자본 규모와 상관없이 동일한 리스크를 취할 것입니다.
대체로 말하자면, 상식적인 견해가 가장 좋은 방법이기 때문에 MODUS Method가하는 일입니다.
만약 당신이 각 거래 당 5,000 달러를 고정 시키기로 결정했다면? 자본 규모가 매우 큰 경우 투자가 적어 기회를 최대한 활용하지 못하는 것 같습니다. 반면에 자본이 소량이라면 과도하게 늘어나고 큰 위험을 감수해야합니다. 따라서 자본의 비율이 올바른 접근이라고 논리적 인 것처럼 보입니다.
좋습니다. 그러나 질문은 아직 답변되지 않았습니다. & ndash; 무슨 비율?
전문 상인은 항상 돈을 많이 벌기 위해 열심히 일하는 초보자보다 발진이 덜한 것처럼 보입니다. 전문 상인은 신규 거래자에게 지나치게 신중 해 보입니다. 통상적으로 상사는 거래에서 최대 1 %에서 3 % 사이에 있습니다.
위치 크기 조정 프로세스는 거래 할 계약 수를 계산하므로 브로커에게 거래량을 알릴 수 있습니다. & rsquo; MODUS 위치 결정 방법은 STEP 4에 자세히 설명되어 있습니다.
5. 승리 위치를 종료하는 방법?
& ldquo; Trade & rdquo;와 같은 방식으로 규칙은 시장에 진입하기위한 신호를 생성합니다. 시장을 나가기위한 신호를 생성하는 규칙이 항상 있습니다.
그 (것)들 사이에서, 당연히이 규칙은 당신을 유익한 무역으로 남겨두기 위하여 예정된다 그러나 이것이 사실 일 것이라는 점 보증이 없다. 그럼에도 불구하고 종료 규칙은 & ldquo; Winning Position 이탈 방법? & rdquo;
선택한 시스템에 따라 종료 규칙이 정확히 무엇인지 말할 수는 없습니다. 항상 출구 규칙이 있다는 것을 알기 만하면됩니다. 그러면 무역이 의도 된 방식과 반대가되지 않는 한 시스템이 사용하게 될 규칙입니다. 이 경우 & ldquo; 이탈 위치를 종료하는 방법 & rdquo ; 신청할 것입니다.
장기 무역 사례.
이중 이동 평균 크로스 오버 시스템 (DMAC)은 & lt; 구매 & rsquo; 단기 이동 평균선이 장기 이동 평균선을 넘었을 때의 엔트리 신호이다. 이것은 당신을 시장으로 끌어들이는 신호입니다. 맞았을 때.
반대로, 단기 선이 장기 선 아래를 가로 질러 갈 때 그것은 & lsquo; sell & rsquo; 신호. 이는 또한 장황한 매매를 종결 짓기위한 신호로, 매각을 통해 매매를 마감합니다. 이것이 성공한 무역인지 여부는 중요하지 않습니다. 중요한 것은 테스트하고 만족스러운 것으로 인정한 시스템을 따르고 있다는 것입니다.
짧은 무역 사례.
짧은 거래는 긴 거래의 거울상이며 반대되는 규칙을 따릅니다. 긴 무역과의 유일한 차이점은 짧은 무역이 & quot; 판매 & rsquo; & lsquo; buy & rsquo;로 마감했습니다.
시스템에서 탈퇴 신호가 발생하면 거래 종료시기와 방법에 대한 지침을 중개인에게 보내야합니다. 중개인은 브로커에게 전달한 지침과 비슷한 방식으로 팔로 잉을 수행합니다.
열린 자세에 관하여.
거래가 시작되거나 열리면 거래가 종료 될 때까지 계속됩니다. 그것이 열려있는 동안, 가격은 항상 돌아 다니고 어떤 주어진 순간에, 거기에 이익이나 손실이 나타날 것입니다. 이 현재의 이익 또는 손실을 "개방 상태"라고합니다. 또는 공개 자산 (open equity & rsquo). 신호를 기다리지 않고 언제든지이 공개 자산을 현금화 할 수 있지만 이는 시스템의 규칙을 위반하는 것입니다.
특정 일에 진행중인 모든 거래에 대해 해당 가격에 도달하면 시스템이 종료 될 가격이 있습니다. 따라서 모든 미결 위치에 대한 종료 명령이 매일 브로커에 전송됩니다. 언젠가 모든 열린 위치는 출구 지점에 도달하고 닫힙니다.
그래서 내가 이익을 얻는다면 & ndash; 어떻게 그게 나쁜가요?
충동 거래를 종결하여 시스템 규칙을 위반하면 미지의 영역에 빠질 수 있습니다. 시스템을 철저히 테스트하여 구체적인 규칙에 따라 실제 시장에서 어떻게 실행될 수 있는지 확인했습니다.
아마도 시스템 테스트 중에 수익성 높은 거래가 있었을 것입니다. 이 거래는 다른 모든 거래와 결합되어 귀하가 받아 들인 성과와 수익을 산출합니다.
아마도 당신이 충동으로 종결 한 무역은 이러한 수익성이 높은 거래 중 하나 였을 것입니다. 이 거래가 결과에 미치지 못하게 된 이유는 무엇입니까? 귀하의 간섭으로 인해 이익이 낮아질 수 있으며, 이 경우 귀하는 후속 직책에 자금을 조달 할 수있는 자본을 축소하게됩니다. 가능한 많은 다른 파급 효과도 있습니다. 모두 더 이상 당신이 알고있는 시스템이 아니라는 사실을 더합니다.
트레이드의 개방형 에퀴티가 시스템을 윤택하게하고 그것이 만든 방식대로 작동하게하는 것이라고 스스로에게 설명하십시오. 개방형 에퀴티는 이익이 아니며 귀하의 돈이 아니라고 스스로에게 말해주십시오! 이 방법으로, 바라건대, 당신은 유익한 유혹에 저항 할 것이며, 이익을 일찍 & rdquo; 또는 지금 거래를 중지하십시오. & rdquo;
6. 퇴실 위치 이탈 방법
물론 모든 거래가 승자가 될 수는 없습니다. 사실 가장 수익성 높은 거래 시스템의 경우 거래의 25 ~ 35 %만이 거래에서 승리하고 있습니다. 이 시스템은 여전히 평균 수익을 올리는 거래 규모가 평균 거래 손실보다 크고 많은 승자가 훨씬 많기 때문에 돈을 벌 수 있습니다. 이는 상인들이 승자를 돌리고 손실을 줄이는 전략을 실행하기 때문입니다.
지금까지 살펴본 이중 이동 평균 크로스 오버 시스템은 완벽하게 거래가 가능하지만 대부분의 성공적인 거래자들은이를 몇 가지 측면에서 비판합니다.
하나의 심각한 약점은 가장 단순한 형태의 시스템이 반대 방향으로 움직이는 평균 십자가를 기다리는 것 외에 다른 길을 잃을 길이 없다는 것입니다. 다시 말하면, 패자를 잘라내는 방법이 없다는 것입니다.
보호 스톱은 시장이 특정 금액만큼 이동하면 브로커가 그 포지션을 종료하도록 명령합니다.
거래가 열리면 가장 경험 많은 상인조차도 승자가 될지, 패자가 될지 전혀 모른다는 것을 알려줍니다. 그 충격이 있다면 상인은 자신의 시스템을 개발하고 철저히 테스트했음을 기억하고 자신의 시스템이 상인이 원하는 방식으로 거래하는 방법을 알고 있다는 점에 만족하고 있습니다. & lsquo; risk and return & rsquo와 관련하여 특정 방식으로 수행 할 가능성이 높습니다. 그는 시스템이 실행될 때까지 일종의 승패 비율을 알게됩니다. 아마도 그는 5 년 임기를보고있을 것입니다. 그러나 그는 특정 무역이 무엇을할지 솔직히 알지는 못한다. 그의 관심사는 그가 자신의 시스템을 잘 따라갈 가능성이 높습니다.
따라서 그는 때로는 그의 시스템이 거래를 포기할 것이라고 알고 있습니다. 이것들은 모두 시스템의 전반적인 기대에 포함됩니다. 그는 자신의 시스템이 어느 정도로 시도되어야 하는지를 고려할 것이다. 틀린 것으로 보이는 거래를 자르십시오 & rsquo; 이는 그가 예를 들어, 무역이 어떻게해야하는지에 대한 견해를 가질 수 있음을 의미합니다. 그것이 열리면 행동한다. 그는 무역이 종결되어야하는 한도를 제안 할 수 있으며, 그 다음에 그는이 & ltsquo; 보호 중지 & rsquo; 자신의 시스템 규칙에 넣고 테스트 해보십시오!
그의 막을 내리는 것이 가치가 있다고 판단되면, 상인은 이것을 잃어버린 자리를 빠져 나가는 방법에 대한 답으로 사용합니다. & rdquo;
절단 손실로 인해 일부 수상자가 줄어들 수 있으므로 보호 스톱을 철저히 평가하여 위험보다 훨씬 좋은 위치로 설정해야합니다.
시스템 테스트는 이미 거래에 투입된 자본과 상관없이 모든 신호가 취해질 것이라는 가정하에 수행됩니다. 실제로, 적어도 당신의 중개인이 열려있는 거래를 커버하기 위해 계좌에 충분한 마진을 요구할 것이기 때문에 이것은 수행 될 수 없습니다.
따라서 현실을 인식하지 못하는 테스트는 쓸모가 없습니다.
MODUS 방법은 미확정 자본금에 따라 위치를 결정하고 자유 자본이 없으면 거래를 거부합니다.
이것은 아마도 그가 거래 시스템 전체를 가지고 있는지를 결정하기 위해 상인이 수행하는 모든 수표 중에서 가장 이해하기 어렵고 가장 교활한 것일 것입니다.
묻는 질문은 & ltdquo; 상인이 진입 신호를 구현하기 위해 계정에 자금이 충분하지 않은 경우 시스템이 어떻게 작동합니까? & rdquo; 실시간 거래시, 모든 거래자는 보유하고있는 자본의 크기로 인해 제한을 받게됩니다. 최후의 수단으로 브로커는 상인의 계좌에 불충분 한 마진으로 인해 자금을 조달 할 수없는 주문을 작성하는 것을 거부합니다. 다른 경우, 마진 요구 사항을 충족하기 위해 브로커가 미결 위치를 닫거나 풀 수 있습니다.
따라서 상인 제도가 자본 거래가 불충분 할 때 일어나는 일을 통제하지 않는다면 상인이 자신의 시스템에서 벗어나 미지의 영토로 들어간 다른 사례와 마찬가지로 심각한 편차를 나타냅니다.
완벽한 거래 시스템
대부분의 거래자들이 항상 찾고있는 것이 있다면, 그들이 수익성있게 시장을 거래 할 수 있도록하는 일련의 규칙 또는 시스템입니다. 이 기사에서는 과거에 매우 유명한 상인과 그가 가르친 사람들에 의해 사용 된 완전한 거래 시스템을 설명하고 나중에 제자들이 관리하는 여러 헤지 펀드에 대해 설명합니다.
수정하지 않고 "있는 그대로"사용할 수도 있고, 자체 시스템을 개발하기위한 기초로 사용할 수도 있으므로 원래 규칙의 힘을 한층 강화할 수 있습니다.
1980 년대 초, 리차드 데니스 (Richard Dennis)와 그의 친구 빌 엑 하르트 (Bill Eckhardt)는 20 세기의 가장 위대한 부유 한 상인 중 한 사람이었습니다. 사람들을 교섭하는 방법을 가르치는 생존 능력에 관한 논의가 계속되었습니다. 리처드는 평범한 사람들에게 좋은 상인이 될 수 있다고 가르쳤다. Bill은 위대한 상인들이 가르 칠 수없는 일종의 여섯 번째 감각을 소유하고 있다고 믿었다.
이 토론을 해결하기 위해 그들은 내기를했습니다. 그들은 무역 회사 인 C & amp; D Commodities를 사용하여 이미 사용 된 시스템의 규칙을 가르치고 교역을위한 자본을 제공 한 다음 좋은 거래가되었는지 아닌지 확인합니다.
리처드가 "싱가포르에서 거북이를 키우는 것처럼 상인을 키울 것"이라고 말한이 사람들은 "거북이"로 알려지게 될 것입니다.
► 시스템의 철학.
Richard와 Bill은 장래에 시장의 미래 방향이 일관되게 예측 될 수 있다고 믿지 않았으므로 시도하기조차 불필요합니다. 거래에 대한 그들의 전체 접근 방식은 탈주 후 시장의 모멘텀을 기반으로했습니다. 그 뒤에있는 생각은 일단 시장이 저항 / 지원 (이전의 고 / 저)을 위반하면 같은 방향으로 계속 될 가능성이 높다는 것입니다.
손실 손실이 발생하면 상실 거래가 신속히 닫히고, 추세가 반전 될 때까지 상거래가 열리고, 이익 주문은 사용되지 않습니다.
그들은 또한 엄격한 규칙을 지닌 기계 거래 시스템이 거래하기에 가장 좋은 방법이라고 확신했습니다. 이 방법은 임의의 것을 악마로 만드는 많은 감정을 최소화하고 심지어 지울 수도 있기 때문입니다. 좋은 기계 거래 시스템을 통해 항상 일관성있게 일할 수 있으며 일관성은 성공하기위한 핵심 기술입니다.
► 시스템의 성분.
원래 시스템은 매일 막대를 사용했지만 원하는 모든 시간 프레임을 사용할 수 있습니다. 그러나 시간이 짧을수록 거래 비용이 일정하고 수익 잠재력이 낮아져 시스템의 수익률이 낮아집니다. 훌륭한 기술 시스템은 시간 프레임 중립적이어야합니다. 따라서 작업에 매우 특정한 시간 프레임을 요구하는 시스템을 보게되면주의하십시오.
시간 틀과 마찬가지로, 좋은 시스템은 모든 시장에서 작동해야하며, 액체 일 때 비용이 낮아야합니다. 거북은이 시스템으로 통화, 채권 및 필수품을 거래했습니다. 다각화가 제대로 이루어지면 수익 잠재력을 그대로 유지하면서 위험을 낮추는 최선의 방법이기 때문에 가능한 한 많은 통화 쌍을 거래하는 것이 좋습니다 (이에 따라 금액 축소).
- Donchian 채널 10, 20 및 55.이 표시기는 채널을 형성하고 마지막 n 개의 기간 중 가장 높은 최고치와 가장 낮은 최고치를 표시합니다.
► 차트 준비.
플랫폼을 열고 ATR 20 표시기를 추가하십시오. 이제 Donchian 채널 55를 파랑 색 값이 높고 적색 값이 낮고 선 너비가 3 인 다음과 같이 추가하십시오.
그런 다음 Donchian 채널 20, 파란색과 빨간색을 다시 선폭 2에 추가하십시오. 그리고 마지막으로 Donchian 채널 10, 여전히 파란색과 빨간색, 선폭 1, 선 스타일 대시 (---)를 추가하십시오. 이것이 결국 어떻게 보일 것인가입니다 :
이것은 단지 미용 목적을위한 것입니다. 다른 색상과 선 너비를 사용할 수 있지만 이러한 색상은 잘 작동합니다.
► 마지막으로 규칙.
이 시스템은 두 개의 하위 시스템으로 구성됩니다. 시스템 1은 20 바 브레이크 아웃을 기반으로보다 짧은 시간 프레임을 사용하는 반면, 시스템 2는 55 바 브레이크 아웃을 기반으로보다 긴 시간 프레임을 사용합니다.
지난 20 기간 (Donchian 채널 20)의 가격이 각각 높거나 낮을 경우 길거나 짧은 자리를여십시오.
이전 20- 바 브레이크 아웃이 수익성 높은 무역을 가져온다면이 새로운 브레이크 아웃은 무시 될 것입니다. 이 규칙에 대한 이전의 브레이크 아웃은 방향 (길거나 짧은)과 상관없이 차트에 표시된 이전 브레이크 아웃으로 간주됩니다. 또는 해당 거래가 실제로 열렸는지 또는이 규칙으로 인해 건너 뛸 지 여부입니다.
20 바 브레이크 아웃을 무시하면 가격이 브레이크 아웃 방향으로 계속 움직이면 큰 추세를 놓칠 위험이 있으므로 시스템 2가 유용합니다. 가격이 55 bar high / low를 초과하면 20 bar breakout에서 거래를하지 않은 경우에 대비하여 각각 long / short position을 엽니 다. 이전의 것이 승자인지 아닌지에 관계없이 모든 55 바 브레이크 아웃이 실시됩니다.
시스템은 수동 트레일 링 스톱을 사용하므로 가격이 포지션에 대해 움직 였고 10 bar 낮음 / 높음을 초과하면 시스템 1 거래가 종료됩니다.
시스템 2 거래는 가격이 포지션을 상회하고 20 바 낮 / 고를 초과하면 닫힙니다.
이 출구는 입구 가격에서 아주 멀리 떨어져있을 수 있으므로 초기 정지 손실은 두 시스템 모두에 대해 2 x ATR 20에 있습니다. 예를 들어, ATR이 50 pips이면 초기 정지 손실은 초기 가격보다 100 pips 낮아지고 10 또는 20 bar 낮음 / 높음이 초기 중지보다 낮거나 높으면 수동으로 업데이트됩니다.
포지션 사이징 및 자금 관리.
나는 평균 거래자를 위해 불필요하게 복잡하기 때문에이 주제의 모든 규칙을 완전히 설명하지 않을 것이며 고정 된 크기의 선물 계약을 거래했음을 기억해야합니다. 따라서 포지션 사이징에 대한 계산은 현물 Forex .
당신은이 시스템의 원리를 고수하면서 Forex에 가장 적합한 돈 관리 계산기를 사용할 수 있습니다. ATR과 위험을 감수하고자하는 자본의 양을 고려할 때, 최초 거래가 중단 될 위치와 거래 할 정확한 금액을 나타냅니다.
거북이는 각 거래에서 자신의 계좌의 2 %를 위험에 빠뜨렸고 동시에 12 명의 직위를 가질 수있었습니다. 20 개의 상관없는 쌍을 거래하는 경우 각 거래에서 1-1.25 %, 10 쌍 1.5-1.75 %, 5 쌍 2-2.25 % 및 1 쌍으로 최대 5 %의 위험을 감수해야한다고 충고합니다 (실제 계정).
►이 시스템에서 기대할 수있는 것.
추세를 따르는 시스템이므로 시장에서 명확하게 정의 된 경향이있을 때 분명히 매우 수익성이 높으며 시장이 옆으로 거래 될 때 손실이 발생할 것입니다. 추세가 반전 될 때까지 거래를 열어 두면서 거래 손실을 빠르게 종결하는 것에 중점을 둔 이와 같은 시스템의 승률은 약 35 ~ 40 %이지만, 승리하는 거래는 잃는 거래보다 크므로 위험 보상 비율은 적어도 1 : 2.5 또는 3. 장기적으로, 당신은 그러한 통계로 돈을 벌 것입니다.
삭감은 사용 된 레버리지와 다양 화 수준에 따라 다르지만, 어림짐작없이 CAGR과 유사한 최대 축소 축소를 기대할 수 있습니다. 따라서 사용하는 레버리지가 25 %의 CAGR을 달성 할 수 있다면 결국 최대 약 25 %의 수익 감소를 기대할 수 있습니다. 거래 당 1.25 %의 위험을 감수하고 20 쌍을 사용하면 장기 적으로이 CAGR을 달성 할 수 있습니다.
이것은 완벽한 시스템이 아닙니다. 특히 1980 년대보다 시장이 더 잘 빠지고 더 많은 탈주가 일어나고 있음을 고려하십시오. 그것을 개선하는 좋은 방법은 추세가 없을 때 우리를 시장에서 멀어지게하는 필터를 추가하는 것입니다. 예를 들어, 200SMA를 추가하고 가격이 200SMA보다 높으면 긴 거래 만 열 수 있습니다. 완벽한 시스템이 없다는 것을 기억하십시오. 그러나이 시스템과 비슷한 시스템은 지난 30 년간 꾸준히 이익을 창출 해 냈습니다.
실험이 지속 된 2 년 동안 거북이는 1 억 달러를 벌어 리차드가 내기를 얻었으므로 거래가 실제로 이루어질 수있었습니다. 이들 상인 중 많은 사람들이 C & amp; D에 속하며 오늘날까지도 여기에 설명 된 것과 매우 유사한 시스템을 사용합니다. 이것은 몇 가지 전 - 거북이와 그들이 현재 관리하고있는 돈의 목록입니다 :
이 책의 주제에 대해 예 Curtis Faith의 저서 "Way of the Turtle" 왜 시스템이 더 이상 작동하지 않는 지 명확히 설명하고 Curtis Faith가 모든 계좌를 잃은 다음 Dot Com 회사가 마케팅 고문으로 그를 고용 할 때까지 수년간 집세를 지불하기 위해 고생했습니다.
나는 당신이 당신의 기사에 대해 방어 적이라는 것을 이해하며, 그것은 괜찮습니다. 모두는 의견을 제시 할 자격이 있으며, 내 의견으로는 기사가 가치가 없다는 것입니다. 경험이 없거나 큰 그림을 볼 수 없기 때문에 믿는 것이기 때문입니다. 행운을 빕니다.
전문가와 같은 무역.
일곱 가지 요소.
완전한 시스템.
요컨대 시스템에서는 거래 소프트웨어에 설치할 규칙을 지정하여 & lsquo; buy & rsquo; & lsquo; sell & rsquo; 명령. & lsquo; system & rsquo; 단어 사용시 우리는 아래에 설명 된대로 완전한 시스템을 의미합니다.
완벽한 거래 시스템을 구성하는 7 가지 요소는 다음과 같습니다.
무엇을 거래 할 것인가? 무역 할 때? 무역하는 방법? 얼마를 교역 하는가? 승리 위치를 종료하는 방법? 잃는 위치를 이탈하는 방법? 가득 차 있다면 무엇을해야합니까?
STEP 2에서는 거래 세계를 선택하고 거래 할 상품 목록을 얻었습니다. 따라서 & trade; 무엇을 거래 할 것인가? & rsquo; 질문에 답변했습니다. & ndash; 그 목록에있는 모든 필수품입니다.
매일 시스템은 목록에있는 상품에 대해 발생하는 모든 신호를 찾습니다.
이 질문에 대한 답은 언제나 & quot; 신호가 주어지면 & quot;입니다. 하지만 그 신호는 & lsquo; buy & rsquo; 또는 & lsquo; sell & rsquo; 신호. 신호가 있는지 여부 및 & lsquo; buy & rsquo인지 여부 또는 & lsquo; sell & rsquo; 엔트리 규칙에 따라 다릅니다.
진입 신호를 생성하는 간단한 방법은 이동 평균 크로스 오버 시스템을 사용하는 것입니다.
이중 이동 평균 크로스 오버 (DMAC)는 간단한 입력 규칙입니다. & lsquo; 구매 & rsquo; 단기간 이동 평균선 (적색)이 장기간 (녹색) 위에 교차 할 때 (긴) 진입 신호가 생성됩니다.
다음 차트는 & lsquo; buy & rsquo; 신호는 DMAC에 의해 생성됩니다.
차트는 교차가 발생한 날을 표시하며 (화살표가 표시된) & lt; 구매 & rsquo; 신호. 그래서, 우리는 거래 할시기를 들었습니다 - 그것은 신호의 날에 의해 결정됩니다.
많은 거래자들은 간단한 절차를 무시하고 더 세련된 & rsquo; 규칙 - 이 상인들은 대다수의 상실 자들에게서 발견되는 경향이 있습니다!
시스템의이 요소는 흔히 그리고 실수로 시스템 자체로 언급되지만, 보여지는 것처럼 무역 참여는 전체 프로세스의 중요한 일부 임에도 불구하고 작습니다.
STEP 4에서 시스템 테스트를 시작하면 잠재적으로 수익성이 높은 무역 진입 계획이 무역 프로세스의 후반 단계에서 잘못 관리되거나 반대로 빈약 한 결과를 초래하거나 반대로 현명한 거래로 얼마나 큰 유익한 진입 아이디어가 큰 수익을 낼 수 있는지를 알 수 있습니다 관리. 이것은 전체 거래 시스템이 단순한 무역 진입 규칙 이상인 방법을 보여줍니다.
위의 예에서 이중 이동 평균 크로스 오버가 발생하면 구매 신호가 발생합니다. 이 문제가 발생한 가격은 & quot; 고정 & rsquo;입니다. 그 날의 녹색 선의 가격 가치로. 그 날은 6 월 1 일 월요일이었고 그날 녹색 라인 평균은 12.50 달러 였고 그 상품은 대두였습니다.
우리가 중개인에게 명령을 내릴 때, 거래 할 때 그에게 말하는 것만으로는 충분하지 않다. 우리는 그가 우리를 어떻게 시장에 끌어 들이기를 원하는지를 말해야한다. 다른 말로하면 & trade; 거래 방법 & rsquo; 이 문제에서 많은 선택이 있으며 우리는 그 중 세 가지를 예제로 살펴볼 것입니다.
a) 신호 다음 날 개막.
b) 신호 일의 높은 가격보다 한 틱.
c) 신호 다음 날 종료.
a), b) 및 c) 지침은 브로커 & Howd Trade & rdquo;에게 알립니다.
6 월 1 일 월요일에 시장이 폐쇄 될 때까지 브로커에게 이러한 주문을 보내지 않으며, 그 때까지 교차가 발생했음을 알게됩니다. 6 월 2 일 화요일에 시장이 개장하기 전에 주문은 브로커에 도착할 때까지 시간이 주어집니다.
예 a) 주문은 & lsquo; 신호 다음 날의 개장일에 콩 구매하기 & rsquo;
브로커는 시장이 6 월 2 일에 열릴 때 얻을 수있는 가격 (시장 주문)으로 구매함으로써 우리의 주문을 채울 것입니다.
예 b) 대두를 1 틱 (tick)짜리 & rsquo; 6 월 1 일의 높은 가격보다.
소 콩은 1 월 6 일 (신호일)에 12.60 달러의 최고 가격에 도달했으며 가격이 12.60 달러를 초과 할 때마다 콩 구매를 명령합니다.
브로커는 우리의 지시를 따를 것입니다. 물론 가격이 $ 12.60 이상으로 올라가지 않을 수 있으므로 주문을 이행 할 것이라는 보장은 없습니다.
예 c) 6 월 2 일 종가에서 콩 구매.
중개인은 6 월 2 일 시장이 닫히는 가격에 가까운 콩을 사면 주문을 완료 할 것입니다.
이제는 브로큰에게 얼마나 많은 콩 계약을 사겠다고 말했는지 아는 엄지 손가락처럼 돋보입니다. 위험은 구매 수량에 달려 있으며 과학적으로 질문을 다루는 것이 중요합니다.
상식적인 생각은 무역에 대한 자본의 비율을 더 많이, 더 많이 가질수록 더 많이 구매할 계약입니다. 따라서 리스크의 범위가 측설 비율에 의해 결정되므로 자본 규모와 상관없이 동일한 리스크를 취할 것입니다.
대체로 말하자면, 상식적인 견해가 가장 좋은 방법이기 때문에 MODUS Method가하는 일입니다.
만약 당신이 각 거래 당 5,000 달러를 고정 시키기로 결정했다면? 자본 규모가 매우 큰 경우 투자가 적어 기회를 최대한 활용하지 못하는 것 같습니다. 반면에 자본이 소량이라면 과도하게 늘어나고 큰 위험을 감수해야합니다. 따라서 자본의 비율이 올바른 접근이라고 논리적 인 것처럼 보입니다.
좋습니다. 그러나 질문은 아직 답변되지 않았습니다. & ndash; 무슨 비율?
전문 상인은 항상 돈을 많이 벌기 위해 열심히 일하는 초보자보다 발진이 덜한 것처럼 보입니다. 전문 상인은 신규 거래자에게 지나치게 신중 해 보입니다. 통상적으로 상사는 거래에서 최대 1 %에서 3 % 사이에 있습니다.
위치 크기 조정 프로세스는 거래 할 계약 수를 계산하므로 브로커에게 거래량을 알릴 수 있습니다. & rsquo; MODUS 위치 결정 방법은 STEP 4에 자세히 설명되어 있습니다.
5. 승리 위치를 종료하는 방법?
& ldquo; Trade & rdquo;와 같은 방식으로 규칙은 시장에 진입하기위한 신호를 생성합니다. 시장을 나가기위한 신호를 생성하는 규칙이 항상 있습니다.
그 (것)들 사이에서, 당연히이 규칙은 당신을 유익한 무역으로 남겨두기 위하여 예정된다 그러나 이것이 사실 일 것이라는 점 보증이 없다. 그럼에도 불구하고 종료 규칙은 & ldquo; Winning Position 이탈 방법? & rdquo;
선택한 시스템에 따라 종료 규칙이 정확히 무엇인지 말할 수는 없습니다. 항상 출구 규칙이 있다는 것을 알기 만하면됩니다. 그러면 무역이 의도 된 방식과 반대가되지 않는 한 시스템이 사용하게 될 규칙입니다. 이 경우 & ldquo; 이탈 위치를 종료하는 방법 & rdquo ; 신청할 것입니다.
장기 무역 사례.
이중 이동 평균 크로스 오버 시스템 (DMAC)은 & lt; 구매 & rsquo; 단기 이동 평균선이 장기 이동 평균선을 넘었을 때의 엔트리 신호이다. 이것은 당신을 시장으로 끌어들이는 신호입니다. 맞았을 때.
반대로, 단기 선이 장기 선 아래를 가로 질러 갈 때 그것은 & lsquo; sell & rsquo; 신호. 이는 또한 장황한 매매를 종결 짓기위한 신호로, 매각을 통해 매매를 마감합니다. 이것이 성공한 무역인지 여부는 중요하지 않습니다. 중요한 것은 테스트하고 만족스러운 것으로 인정한 시스템을 따르고 있다는 것입니다.
짧은 무역 사례.
짧은 거래는 긴 거래의 거울상이며 반대되는 규칙을 따릅니다. 긴 무역과의 유일한 차이점은 짧은 무역이 & quot; 판매 & rsquo; & lsquo; buy & rsquo;로 마감했습니다.
시스템에서 탈퇴 신호가 발생하면 거래 종료시기와 방법에 대한 지침을 중개인에게 보내야합니다. 중개인은 브로커에게 전달한 지침과 비슷한 방식으로 팔로 잉을 수행합니다.
열린 자세에 관하여.
거래가 시작되거나 열리면 거래가 종료 될 때까지 계속됩니다. 그것이 열려있는 동안, 가격은 항상 돌아 다니고 어떤 주어진 순간에, 거기에 이익이나 손실이 나타날 것입니다. 이 현재의 이익 또는 손실을 "개방 상태"라고합니다. 또는 공개 자산 (open equity & rsquo). 신호를 기다리지 않고 언제든지이 공개 자산을 현금화 할 수 있지만 이는 시스템의 규칙을 위반하는 것입니다.
특정 일에 진행중인 모든 거래에 대해 해당 가격에 도달하면 시스템이 종료 될 가격이 있습니다. 따라서 모든 미결 위치에 대한 종료 명령이 매일 브로커에 전송됩니다. 언젠가 모든 열린 위치는 출구 지점에 도달하고 닫힙니다.
그래서 내가 이익을 얻는다면 & ndash; 어떻게 그게 나쁜가요?
충동 거래를 종결하여 시스템 규칙을 위반하면 미지의 영역에 빠질 수 있습니다. 시스템을 철저히 테스트하여 구체적인 규칙에 따라 실제 시장에서 어떻게 실행될 수 있는지 확인했습니다.
아마도 시스템 테스트 중에 수익성 높은 거래가 있었을 것입니다. 이 거래는 다른 모든 거래와 결합되어 귀하가 받아 들인 성과와 수익을 산출합니다.
아마도 당신이 충동으로 종결 한 무역은 이러한 수익성이 높은 거래 중 하나 였을 것입니다. 이 거래가 결과에 미치지 못하게 된 이유는 무엇입니까? 귀하의 간섭으로 인해 이익이 낮아질 수 있으며, 이 경우 귀하는 후속 직책에 자금을 조달 할 수있는 자본을 축소하게됩니다. 가능한 많은 다른 파급 효과도 있습니다. 모두 더 이상 당신이 알고있는 시스템이 아니라는 사실을 더합니다.
트레이드의 개방형 에퀴티가 시스템을 윤택하게하고 그것이 만든 방식대로 작동하게하는 것이라고 스스로에게 설명하십시오. 개방형 에퀴티는 이익이 아니며 귀하의 돈이 아니라고 스스로에게 말해주십시오! 이 방법으로, 바라건대, 당신은 유익한 유혹에 저항 할 것이며, 이익을 일찍 & rdquo; 또는 지금 거래를 중지하십시오. & rdquo;
6. 퇴실 위치 이탈 방법
물론 모든 거래가 승자가 될 수는 없습니다. 사실 가장 수익성 높은 거래 시스템의 경우 거래의 25 ~ 35 %만이 거래에서 승리하고 있습니다. 이 시스템은 여전히 평균 수익을 올리는 거래 규모가 평균 거래 손실보다 크고 많은 승자가 훨씬 많기 때문에 돈을 벌 수 있습니다. 이는 상인들이 승자를 돌리고 손실을 줄이는 전략을 실행하기 때문입니다.
지금까지 살펴본 이중 이동 평균 크로스 오버 시스템은 완벽하게 거래가 가능하지만 대부분의 성공적인 거래자들은이를 몇 가지 측면에서 비판합니다.
하나의 심각한 약점은 가장 단순한 형태의 시스템이 반대 방향으로 움직이는 평균 십자가를 기다리는 것 외에 다른 길을 잃을 길이 없다는 것입니다. 다시 말하면, 패자를 잘라내는 방법이 없다는 것입니다.
보호 스톱은 시장이 특정 금액만큼 이동하면 브로커가 그 포지션을 종료하도록 명령합니다.
거래가 열리면 가장 경험 많은 상인조차도 승자가 될지, 패자가 될지 전혀 모른다는 것을 알려줍니다. 그 충격이 있다면 상인은 자신의 시스템을 개발하고 철저히 테스트했음을 기억하고 자신의 시스템이 상인이 원하는 방식으로 거래하는 방법을 알고 있다는 점에 만족하고 있습니다. & lsquo; risk and return & rsquo와 관련하여 특정 방식으로 수행 할 가능성이 높습니다. 그는 시스템이 실행될 때까지 일종의 승패 비율을 알게됩니다. 아마도 그는 5 년 임기를보고있을 것입니다. 그러나 그는 특정 무역이 무엇을할지 솔직히 알지는 못한다. 그의 관심사는 그가 자신의 시스템을 잘 따라갈 가능성이 높습니다.
따라서 그는 때로는 그의 시스템이 거래를 포기할 것이라고 알고 있습니다. 이것들은 모두 시스템의 전반적인 기대에 포함됩니다. 그는 자신의 시스템이 어느 정도로 시도되어야 하는지를 고려할 것이다. 틀린 것으로 보이는 거래를 자르십시오 & rsquo; 이는 그가 예를 들어, 무역이 어떻게해야하는지에 대한 견해를 가질 수 있음을 의미합니다. 그것이 열리면 행동한다. 그는 무역이 종결되어야하는 한도를 제안 할 수 있으며, 그 다음에 그는이 & ltsquo; 보호 중지 & rsquo; 자신의 시스템 규칙에 넣고 테스트 해보십시오!
그의 막을 내리는 것이 가치가 있다고 판단되면, 상인은 이것을 잃어버린 자리를 빠져 나가는 방법에 대한 답으로 사용합니다. & rdquo;
절단 손실로 인해 일부 수상자가 줄어들 수 있으므로 보호 스톱을 철저히 평가하여 위험보다 훨씬 좋은 위치로 설정해야합니다.
시스템 테스트는 이미 거래에 투입된 자본과 상관없이 모든 신호가 취해질 것이라는 가정하에 수행됩니다. 실제로, 적어도 당신의 중개인이 열려있는 거래를 커버하기 위해 계좌에 충분한 마진을 요구할 것이기 때문에 이것은 수행 될 수 없습니다.
따라서 현실을 인식하지 못하는 테스트는 쓸모가 없습니다.
MODUS 방법은 미확정 자본금에 따라 위치를 결정하고 자유 자본이 없으면 거래를 거부합니다.
이것은 아마도 그가 거래 시스템 전체를 가지고 있는지를 결정하기 위해 상인이 수행하는 모든 수표 중에서 가장 이해하기 어렵고 가장 교활한 것일 것입니다.
묻는 질문은 & ltdquo; 상인이 진입 신호를 구현하기 위해 계정에 자금이 충분하지 않은 경우 시스템이 어떻게 작동합니까? & rdquo; 실시간 거래시, 모든 거래자는 보유하고있는 자본의 크기로 인해 제한을 받게됩니다. 최후의 수단으로 브로커는 상인의 계좌에 불충분 한 마진으로 인해 자금을 조달 할 수없는 주문을 작성하는 것을 거부합니다. 다른 경우, 마진 요구 사항을 충족하기 위해 브로커가 미결 위치를 닫거나 풀 수 있습니다.
따라서 상인 제도가 자본 거래가 불충분 할 때 일어나는 일을 통제하지 않는다면 상인이 자신의 시스템에서 벗어나 미지의 영토로 들어간 다른 사례와 마찬가지로 심각한 편차를 나타냅니다.
No comments:
Post a Comment