외환 시장 중립적 인 전략

시장 중립.

'Market Neutral'은 무엇을 의미합니까?

시장 중립 전략은 투자자 또는 투자 관리자가 수행하는 투자 전략의 한 유형으로, 특정 시장 위험의 형태를 완전히 피하려는 시도를하면서 하나 이상의 시장에서 가격의 상승 및 하락을 통해 이익을 얻으려고합니다. 시장 중립적 인 전략은 여러 종목의 매수와 매도 포지션을 취하여 좋은 종목 선택과 광범위한 시장 변동으로 인한 수익을 감소시키는 수익을 증가시킴으로써 종종 달성됩니다.

'시장 중립'을 깨기

종종 시장 중립적 인 전략은 롱 / 숏 에퀴티 펀드에 비유되지만 분명히 다릅니다. 장기 / 단기 펀드는 저평가 및 과대 평가 된 기회를 이용하여 산업 전반에 걸친 장기 및 단기 주식 익스포저를 변경하는 것을 목표로합니다. 반면 시장 중립적 인 전략은 체계적 위험을 헤지하기위한 적절한 시장 지표 대비 제로 베타를 달성한다는 주 목표로 가격 불일치에 기반한 집중적 인 베팅에 초점을 맞추고 있습니다. 시장 중립 펀드가 장단점을 사용하는 동안이 펀드 카테고리의 목표는 일반 장 / 단기 펀드와는 분명히 다릅니다.

두 가지 주요 시장 - 중립 전략.

펀드 매니저가 채용하는 두 가지 주요 시장 중립 전략 : 기본적인 차익 거래 및 통계적 재정 거래. 기본적인 시장 중립 투자자는 회사의 경로를 계획하고 예측 된 주가 변환을 기반으로 거래를하기 위해 정량적 알고리즘보다는 기본 분석을 사용합니다. 통계적 재정 중재 시장 중립 펀드는 과거 데이터를 기반으로 주식의 가격 불일치를 밝히기 위해 알고리즘과 정량적 방법을 사용합니다. 그런 다음 이러한 양적 결과에 따라 관리자는 가격 수단으로 되돌릴 가능성이있는 주식에 거래를합니다.

시장 중립적 인 펀드의 큰 이점과 이점은 시장 리스크를 완화하기 위해 포트폴리오를 구성하는 것에 중점을두고 있습니다. 시장 변동성이 높은시기에 역사적 결과는 시장 중립 펀드가 다른 특정 전략을 사용하여 펀드를 outperform 할 가능성이 있음을 보여주었습니다. 순수한 단기 매도 전략을 제외하고 시장 중립적 인 전략은 역사적으로 시장과의 긍정적 인 상관 관계가 가장 낮습니다. 특정 시장이 일반적인 시장 위험을 회피하면서 주가 수렴에 베팅하기 때문입니다.

시장 중립 Forex 전략?

헤지 펀드가 종종 주식에 투자하는 "시장 중립적 인"전략에 대해 들었을 지 모르지만 시장 중립적 전략이 무엇인지 알고 있습니까?

기본적으로 헤지 (hedging) 수단을 통해 일부 형태의 리스크를 피하기 위해 노력하는 거래 / 투자 전략입니다. 예를 들어, 시장 중립적 인 주식 전략은 광범위한 시장 움직임에 영향을받는 성과를 완전히 피하려고 할 수 있습니다. 이는 시가 총액의 관점에서 볼 때 주식이 얼마만큼 긴지를 확인함으로써 가능합니다. 보다 일반적으로 그러한 시장 중립적 인 주식 전략은 특정 시장 분야 또는 산업에서 중립적이되도록 노력합니다.

Forex에서 적용되는 동일한 "시장 중립적 인"개념이 가능합니까? 적용 할 수있는 이유는 매우 제한적 일지 모르지만 확실히 할 수 있습니다. 예를 들어, 내가보기에 Forex 시장이 주로 미국 달러에 의해 주도되고 있다는 견해를 가지고 있다면 다른 통화에 관한 "시장 중립적"전략을 적용하는 것이 좋습니다. 브로커가 미국 달러 인덱스를 제공하는 경우에만 미국 달러 인덱스를 거래하거나 거래량 또는 다른 측정 값으로 가중 된 USD 통화 쌍의 "바스켓"을 국가 간 거래하는 것만으로이 작업을 수행 할 수 있습니다.

상인이 종종 놓친 한 가지 요인은 거래 계좌의 기본 통화가 효과적으로 무역 자체라는 것입니다. 물론 대부분의 사람들은 자신이 살고있는 곳의 통화로 계좌를 개설하고, 출금과 예금을 쉽게 처리 할 수 ​​있기를 원할 것입니다. 그러나 단순히 열려진 상태로 인해 변동이 심한 경우에는 기본 통화의 변동을 헤지 할 수 있습니다 귀하의 기본 통화에 대한 미지급 거래와 다른 통화에 유리하게 이론적으로 명성을 얻으실 수 있습니다.

아담 레몬.

Adam은 Merrill Lynch와 6 년을 포함하여 12 년 이상 금융 시장에서 일한 Forex 상인입니다. 그는 영국의 증권 및 투자 차터 연구소 (The Chartered Institute for Securities & Investment Institute)의 기금 관리 및 투자 관리 (Investment Management and Investment Management)에서 인증을 받았습니다. FX 아카데미의 무료 강의에서 Adam에 대해 더 자세히 알아보십시오.

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위험 면책 조항 : DailyForex는 시장 뉴스, 분석, 거래 신호 및 외환 브로커 리뷰를 포함하여이 웹 사이트에 포함 된 정보에 의존하여 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임지지 않습니다. 이 웹 사이트에 포함 된 데이터는 반드시 실시간 또는 정확하지는 않으며 분석은 작성자의 의견이며 DailyForex 또는 그 직원의 권장 사항을 나타내지는 않습니다. 마진에 대한 통화 거래는 위험이 높으며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 레버리지 제품 손실은 초기 예금을 초과 할 수 있고 자본은 위험에 처해 있습니다. Forex 또는 다른 금융 수단을 거래하기로 결정하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 식욕을 신중하게 고려해야합니다. 우리는 검토하는 모든 브로커에 대한 귀중한 정보를 제공하기 위해 열심히 노력합니다. 이 무료 서비스를 제공하기 위해 랭킹 및이 페이지에 나열된 일부를 포함하여 브로커로부터 광고 수수료를받습니다. 모든 데이터가 최신 상태인지 확인하기 위해 최선을 다하고 있지만 브로커와 직접 정보를 확인하는 것이 좋습니다.

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Forex 시장을위한 시장 중립적 전략 소개.

비 방향 무역 접근법.

"상인과 투자자들에게 저 위험 아이디어를 찾는 것은 당신이 거래하는 자산 클래스에 상관없이 가장 중요한 임무 중 하나입니다."& # 8211; Gabriel Grammatidis.

투기의 세계는 이익을 창출하기위한 전략으로 가득 차 있습니다. 전략은 가장 적은 저항의 선을 따르는 방법 일 수도 있고 평균 회귀를 이용하는 방법 일 수도 있습니다. 고양이를 다듬는 많은 방법이 있습니다. 우리가 어떤 방법을 사용하든, 우리는 지배적 인 편향을 따르거나 반대하는 경향이 있습니다.

시장에 돈을 투자하는 이유는 이익을 창출하는 것입니다. 우리는 또한 시장에서 영구적 인 성공을 즐기기를 원합니다. 이를 달성하기위한 확실한 방법은 시간이 지남에 따라 작고 일관성있는 이익을 추구하고 시장의 변덕에도 불구하고 우리의 포트폴리오가 손상되지 않도록하는 안전한 위험 통제 조치를 취하는 것입니다.

1 세기 이상 동안, 거래 전설은 시장 중립적 인 전략을 사용했습니다. 시장 중립 전략은 시장의 예측 불가능 성으로부터 이익을 얻을 수있는 비 방향성 거래 접근법입니다. 지나친 확장 완고한 시장은 여전히 ​​과도하게 확장 될 수 있으며, 그 반대는 지나치게 확장 된 곰 같은 시장이다. 시장이 위 또는 아래로 가든, 우리는 평균 손실보다 훨씬 큰 평균 이득을 얻게됩니다.

이러한 거래 방식은 전문 거래자들 사이에서 매우 인기가 있습니다. 가장 밀접하게 지키고있는 비밀 중 하나입니다. 무 지향성 거래 접근법은 모든 유형의 금융 시장에서 사용될 수 있습니다. 그들은 Forex 시장에서 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 한 가지 방법은 시장 개장 후 몇 시간 후, 특히 추세 모드에있는 것으로 관찰 될 때 EURUSD와 USDCHF를 모두 줄이는 것입니다. 이것은 두 쌍의 부정적인 상관 관계로부터 돈을 벌 수있는 효과적인 방법 중 하나입니다. 1 : 3의 RRR을 사용하면 거래자는 한 거래에서 유지되는 손실의 약 2 배를 얻을 수 있습니다.

상습적으로 고르지 못한 거래 수단은 지속적인 추세 움직임에 의해 단속을 받음에도 불구하고 고르지 못한 경향이 있습니다. 지속적인 추세 이동에 직면했을 때 대개 가끔 철퇴가있을 것입니다. 이를 감안할 때, 최적의 거래 중지는 정상적인 시장 변동으로 인해 우리를 빨리 멈추지 않을 것이며 장기간의 손실 거래로 인해 포지션에 엄청난 부정적 영향을 미치지 않을 것입니다. 상당 기간 동안 이익을 내려면 정상적인 시장 변동에 대비할 수 있도록 상당히 넓은 스톱을 고려해야합니다.

시장 마법사와 같은 거래.

여기서 논의되는 거래 방법론은 Forex에서 긍정적으로 상호 연관된 쌍을 사용하는 거래 방법론입니다. NFA와 완벽하게 호환되므로 전 세계의 모든 거래자가 사용할 수 있습니다. 위험은 낮고 제한적입니다. 이 무 지향성 전략에서는 EURUSD 대 USDCHF와 같은 음의 상관 관계가 아닌 긍정적 상관 관계 만있는 도구를 고려합니다. Forex에는 긍정적 인 상관 관계가있는 도구의 사례가 많이 있지만, 다소 인기가있는 분야에 대한 기회를 찾고 싶습니다. 우리가 사용하고자하는 상관 관계가 높은 쌍은 다음과 같습니다.

EURUSD 및 GBPUSD.

EURGBP 및 EURCHF.

EURAUD 및 EURNZD.

EURJPY 및 GBPJPY.

AUDJPY 및 NZDJPY.

AUDUSD 및 NZDUSD.

GBPAUD 및 GBPNZD.

AUDCAD 및 NZDCAD.

AUDCHF 및 NZDCHF.

금과은.

AUDUSD와 NZDUSD를 생각해 봅시다. 두 가지 모두 양의 상관 관계가 있습니다. 즉, 하나가 올라가면 다른 하나가 올라가고 다른 하나는 반올림됩니다. 사람이 옆으로 움직이면, 다른 사람도 옆으로 움직입니다. 한편, 좋은 양방향 거래 신호는 상관 관계가 높은 쌍 중 하나가 북쪽으로 크게 이동하고 다른 쪽이 크게 남쪽으로 이동하면 발생합니다. 우리는 이것을 어떻게 알 수 있습니까? RSI 기간 14, 레벨 70 및 30을 4 시간 차트에 표시합니다. 정상적으로 상관 관계가있는 두 쌍 중 하나가 최근에 레벨 70 (또는 30) 이상으로 올라 갔고 다른 하나가 최근에 레벨 30 (또는 70) 이하로 떨어지면 새로운 주문을 엽니 다.

우리는 일반적으로 상관성이 높은 한 쌍의 일과성 부정 상관에 내기를 원합니다. 우리는 북쪽으로가는 도구를 짧게 만들고 남쪽으로가는 도구를 구입합니다. 시간이 지나면 두 악기는 다시 긍정적 인 상관 관계를 갖게 될 것이고 이것이 우리가 수익을 창출하는 방법입니다. 이 전략의 유일한 문제점은 Forex 시장에서의 거래 신호 (특히 인기 쌍과 이국적인 거래)가 거의없고 그 사이에 있다는 것입니다.

두 거래가 모두 60 %의 수익을 창출합니다. 사례의 약 70 %는 한 거래가 다른 거래의 이익보다 손실이 적습니다. 거래 방법에 대한 중지가 넓은 경우 방법의 적중률이 60 % 이상인 경우에만 의미가 있습니다. 적중률이 매우 낮아서 통계가 개선되지는 않습니다. 중장기 적 투기 적 전망을 결합함으로써 우리는 목표를 빨리 달성하고 동시에 목표를 달성하는 데 더 많은 시간을 할애 할 수있는 여유를 더 많이 창출 할 수 있습니다.

무역, 자금 및 위험 관리.

새로운 주문이 열리면 거래는 관리적이고 임의적입니다. 우리는 무역 당 1.5 %의 위험을 감수하면서 150 pips를 유지할 것입니다. 이윤은 보통 300 pips입니다. 손익 분기점이 70 pips 이상인 경우 손익분기 정지가 발생합니다. 무역 거래가 최소 170 파이프 이익을 올릴 경우 약 100 pips의 후행 중지가 발생합니다. 상호 연관된 쌍의 두 개의 공개 거래가 총 200 pips의 이익을 갖는 경우, 두 거래가 매끄럽게됩니다. 부정적인 무역과 긍정적 인 무역의 차이가 이익에서 적어도 200 pips 일 때, 두 거래는 매끄러 워집니다.

긍정적 인 무역 기간은 약 1 개월입니다. 부정적인 거래는 거꾸로 될 수도 있고 멈출 때까지 홀로 남을 수도 있습니다 (그러나 어떤 상황에서도 멈추지는 않을 것입니다). 대부분의 경우 매주 월요일 거래 기회를 찾습니다. 이를 위해 4 시간 차트를 살펴 봅니다.

결론 : 선택한 쌍 / 십자 기호에 대한 JPY Pairs Pullback Trading Signals 및 Premium Signals 외에도이 비 방향 무역 신호는 정확하게 파악되는 즉시 독자에게 전송됩니다. 이 기사는 거래 접근법에서 생성 된 신호의 근거와 정지, 손익분기 정지, 후행 중지, 거래 당 위험, 출구 가능성 및 거래 기간을 밝히는 데 중요합니다. 이 사실은 오는 신호에서 반복되지 않을 것이며 오직 신호 만 보내질 것입니다.

이 기사는 아래 인용문에 의해 종료됩니다.

"장기간 내릴 경우, 안정 될 때까지 거래 규모를 줄이거 나 내 직책이 다시 일하기 시작합니다."- Larry Tentarelli.

시장 장군 (Market Generals)으로부터 배우십시오 : 시장 장군 (Market Generals).

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시장 중립 Forex 전략?

헤지 펀드가 종종 주식에 투자하는 "시장 중립적 인"전략에 대해 들었을 지 모르지만 시장 중립적 전략이 무엇인지 알고 있습니까?

기본적으로 헤지 (hedging) 수단을 통해 일부 형태의 리스크를 피하기 위해 노력하는 거래 / 투자 전략입니다. 예를 들어, 시장 중립적 인 주식 전략은 광범위한 시장 움직임에 영향을받는 성과를 완전히 피하려고 할 수 있습니다. 이는 시가 총액의 관점에서 볼 때 주식이 얼마만큼 긴지를 확인함으로써 가능합니다. 보다 일반적으로 그러한 시장 중립적 인 주식 전략은 특정 시장 분야 또는 산업에서 중립적이되도록 노력합니다.

Forex에서 적용되는 동일한 "시장 중립적 인"개념이 가능합니까? 적용 할 수있는 이유는 매우 제한적 일지 모르지만 확실히 할 수 있습니다. 예를 들어, 내가보기에 Forex 시장이 주로 미국 달러에 의해 주도되고 있다는 견해를 가지고 있다면 다른 통화에 관한 "시장 중립적"전략을 적용하는 것이 좋습니다. 브로커가 제공하는 경우 미국 달러 인덱스를 거래하거나 거래량 또는 일부 다른 측정 값으로 가중 된 USD 통화 쌍의 "바스켓"을 국가 간 거래하는 것만으로이 작업을 수행 할 수 있습니다.

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